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• 项目名称：MATLAB股票策略回测
• 分类：
• 发布者： H***i
• 点击量：669
• 发布时间：2016-5-1 22:56
• 项目关键词：
• 项目描述：项目描述: 请根据下面的要求写回测MATLAB程序。所有的下面提到的数据我都会提供，CSV或者SQL文件形式，请写代码时注明解释。
  
  
  1，选出PB*总市值全市场最小的10个股票（剔除PB为负数的），从2000年初开始，分别每周买卖一次。每只股票等资金买入。即周一开盘价买入所持股票（根据每周五收盘后的PB*总市值），周五收盘价卖出。周五已经停牌的股票持有，直至复牌的那周。周一时停牌的股票也不能买入。每次交易佣金假设为万分之三，初始资金10万。还需要注意，因为每个股票价格都不同，虽然理论上说一开始是每个股买一万，但是总会有现金盈余，每个股票的买卖股数也不同。最后需要把组合本金每周变动，组合每周回报，所选股票代码，现金余额输出。
  
  2，同样策略，依次做每月，每年交易的回报。输出一样的东西，就是交易频率变化。
  
  3，根据上面每周交易所得的回测结果，按照其概率分布，测出买入时间的组合回报的期望值。也就是x轴为买入时间长度（1周，2周。。。直到520周，也就是10年），y轴值为组合回报的期望值，注意是期望值，不是平均值。也就是要计算买入n周后所对应的期望回报。
  
  4，策略改为不是根据PB*总市值进行筛选，而是对全市场PB从小到大排名（去除PB为负值的），取PB最小的那5%的股票。再对全市的股票按照总市值从小打到排，取市值最小的那5%股票。最后入选组合的股票为两个筛选条件的交集。不管有多少个，都是等值买入，初始10万，每周买卖一次。其他接下去的都一样，只要复制下2，3，的代码稍加修改，更改交易频率做每月每年，并作出不同时间下回报期望。
  5，对全市场PB*市值最小的50个股票的PB*市值加总，每个交易日生成一个数值。
  
  注意：有部分股票买入组合后可能停牌，需要做处理。数据中停牌股票的格式是停牌日期不显示，直接显示该股票下一个交易日的价格。比如某股票2016年2月21日开始停牌两周，下一条数据直接是3月7日，中间的日期直接跳空。所以需要对比大盘交易日，如果大盘指数交易日存在，个股不存在，那个股即为停牌。停牌期间所买股份不能交易，直到复牌。我这个停牌的问题困扰挺久处理不了。
  
  要求：通过支付宝走账。所有数据和材料请去百度网盘下载 http://pan.baidu.com/s/1hs2hbJe
  完成时间：10天
  所需技术： MATLAB
  
  
• 项目预算： ￥ 500-1000 元（ 未托管 ）
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