给出股票的代码和时间点，求前后30个交易日超额收益率

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项目详情

项目名称：给出股票的代码和时间点，求前后30个交易日超额收益率 [已结项]

分类：求数据
发布者： xin***12
点击量：507
发布时间：2017-2-19 11:07
项目关键词：
项目描述：项目描述：给出股票的代码和时间点（3组 868，324，93=1285），求前后30个交易日超额收益率
对承接人的要求：数据准确
所需技术：
两个方案任选一个、最好选择方案一，请留言说明
方案一：超额收益率的计算我们采用参数估计期数据来估计正常收益率：
　　此处选用市场模型，其表述为：
　　Rit = αi + βiRim + εit
　　其中，Rit是股票i在t时期的实际收益率；Rim是市场在t时期的收益率；εit为随机扰动项。
　　利用最小二乘估计法对上式进行回归，用参数估计期数据估计出αi和βi，并假定在事件期里，v和βi保持不变，这样，我们可以得到事件期的超额收益率和累计超额收益率：
　　ARit = Rit − αi − βiRim
　　其中，ARit是计算出的事件期股票i在t时期的超额收益率，Rit为事件期股票i在t时期的实际收益，Rim为事件期t时期的天相流通指数(市场收益率)，αi和βi为市场模型估计出的参数值，CARit为事件期股票i在t时期累计超额收益率，AARt为事件期t时期内的平均超额收益率，CARt为事件期t时期内的累计平均超额收益率。
方案二：　1：将公司股价和大市指数转化成每天收益率（或称回报率）：
　　每天股票收益率=（当天价格-前一天价格）/前一天价格
　　每天指数收益率=（当天指数-前一天指数）/前一天指数
　　计算超额收益率(AR)
　　超额收益率=每天股票收益率-每天指数收益率
　　累计收益率即这一区间内股票收盘价的涨幅，
完成时间： 1天
完成标准：数据准确
项目预算： 100（未托管）
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