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各位大佬,急求ARFIMA-Realized EGARCH 和Realized EGARCH代码!!
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白树数
2022-8-28
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18650347648
2024-2-13 13:59:27
GARCH-Copula结合起来后如何求CoVaR
R语言论坛
西柚1016
2022-10-16
13
2272
oliyiyi
2023-10-19 07:15:16
得到garch模型方差序列之后怎么求股票价格年波动率啊
计量经济学与统计软件
小盒子YY咿呀咿呀哟
2022-7-30
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2068
dospeace
2022-12-12 22:38:42
研究金融板块的风险相依性
R语言论坛
西柚1016
2022-10-16
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839
albertwishedu
2022-10-16 15:34:17
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ania1
2022-10-10
2
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escaflowne1985
2022-10-12 10:20:49
software architecture with C++
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fhc2010
2022-9-8
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三重虫
2022-9-30 18:04:22
如果时间序列不存在ARCH效应,可以用什么模型对波动率进行预测?
计量经济学与统计软件
limangaichimang
2022-9-15
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Killua609
2022-9-29 17:06:48
VAR-GARCH-BEEK
行为经济学与实验经济学
Lyon0898
2022-8-8
1
788
saplow
2022-9-24 20:33:21
历史模拟法、指数移动加权平均法、GARCH模型族方法滚动预测股票在险价值VaR(R语言)
经管文库(原现金交易版)
wangyan12272397
2022-9-22
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959
wangyan12272397
2022-9-22 14:53:47
ARCH效应 GARCH建模
计量经济学与统计软件
limangaichimang
2022-9-15
0
1228
limangaichimang
2022-9-15 09:14:36
非对称 BEKK-MGARCH 模型可以用什么软件进行数据分析?
计量经济学与统计软件
zly0401
2022-9-6
0
1272
zly0401
2022-9-6 09:48:05
ARCH模型中外生变量是显著的, 可是为什么在GARCH模型中就不显著?
Stata专版
Ruby_Sun
2022-8-8
1
530
beyondnd
2022-8-14 08:26:17
【XYZ Research】全球和中国特殊益生菌菌株市场分析2017-2027
行业分析报告
达坂城的老头
2022-8-4
1
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三重虫
2022-8-4 19:57:09
VAR-DCC-MGARCH
行为经济学与实验经济学
Lyon0898
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Lyon0898
2022-8-4 11:43:11
ARFIMA-HYGARCH模型
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Lyon0898
2022-8-2 11:09:36
GARCH-M模型
行为经济学与实验经济学
Lyon0898
2022-8-1
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Lyon0898
2022-8-1 16:10:40
stata中做dcc-garch
Stata专版
beyondnd
2022-7-31
1
1732
beyondnd
2022-7-31 16:00:21
新手,想请问一下用了CCC-GARCH模型,怎么得到其中两个变量的方差和它们间的协方差?
Stata专版
cloud-b
2022-7-30
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cloud-b
2022-7-30 22:40:46
garch股票指数
行为经济学与实验经济学
Lyon0898
2022-7-27
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2022-7-27 11:45:58
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