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请问如何判断均值方程要不要加常数项？ EViews专版 LLLLL888 2023-2-9 1 776 LLLLL888 2023-2-9 09:45:24
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关于对数收益率导致数据的关系变化问题 attach_img EViews专版 慕容云初 2018-1-24 1 2546 小半_ 2020-10-30 16:29:37
关于ADF单位根检验和varma-garch-bekk模型的建立 EViews专版 huangyiqian 2018-4-15 7 2790 不后悔1 2020-9-15 15:43:03
急求组合VaR的计算方法！因为序列是尖峰厚尾分布，已用GARCH求出单个风险资产的VaR 金融学（理论版） 张小米peanut 2018-4-20 0 1328 张小米peanut 2018-4-20 13:49:52
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用R，fGarch包进行1-5天的波动率volatility预测（Garch1,1） attachment R语言论坛 HarrySZY 2017-10-7 1 4159 HarrySZY 2017-10-7 05:02:36
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求问 GARCH模型是建立在ARMA模型基础上的吗？ 爱问频道 潘雅兰 2017-5-26 1 1510 胖胖小龟宝 2017-6-1 16:18:43
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Eviews中garch模型的条件方差中常数项不显著应该怎么办？存在单位根又应该怎么消除？ attach_img EViews专版 freesiacxiiris 2017-3-16 2 6569 freesiacxiiris 2017-3-16 21:01:34
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【求助】如何用在已知GARCH类模型的情况下做收益率序列的路径模拟 R语言论坛 Ryan.W 2016-11-22 0 1331 Ryan.W 2016-11-22 18:50:14
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