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SHIBOR
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SHIBOR和CHIBOR有什么区别啊?
金融学(理论版)
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Shibor利率跳跃扩散模型的参数估计与蒙特卡罗模拟检验
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求Shibor近两年交易量
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SAS跟踪“上海银行间同业拆放利率(Shibor)”数据(免费)
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China's Bank: the Shibor Shock 中国央行坐视钱荒加剧
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6·20事件扫盲和逆回购套利理财教学
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山东汉子
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求助一道利率期限结构的问题
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同业拆借利率形成机制的国际比较及对SHIBOR的借鉴
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基于预期理论的Shibor市场期限结构研究
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【求助】全国银行间同业拆借市场与SHIBOR的关系?
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Shibor报价行到底有几个
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[原创]利率期限结构与SHIBOR
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【下载】shibor数据共享——中国的银行同业拆借利率
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Shibor运行平稳,我国的基准利率诞生(01.10)
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1000金钱求1994年一月一日到2007年5月31日的SHIBOR周收益率数据
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[讨论]央行不久前推出shibor的原因和市场条件
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【债市风云】债市望股市,利好交易冷
accumulation
2015-7-2 16:20
7月1日,货币市场流动性整体趋于宽松,资金利率呈下行趋势,但债市交易情绪仍旧不高,收益率继续震荡整理。 年中冲击已过,资金面正重回宽松。近期宽松政策频频,不仅有降息、降准的全面宽松政策,还有公开市场逆回购助力。7月1日,流动性整体宽松,Shibor利率应声回落,尤其是1个月Shibor利率下行幅度达到15BP。7月3日开始,新一轮的新股申购启动,但预计对流动性影响不大。 利率债虽有利好,但交易情绪不高。政策宽松、资金成本下行、股市下跌等多重因素有利于债市,不过市场对此似乎兴趣不大,更多受到交易情绪的影响。昨日国债方面,7年期150005成交在3.52%,10年150005成交在3.61%;金融债方面,11个月150311成交在2.76%,3年150207成交在3.53%,5年150208成交在3.86%,10年150210成交在4.1%。各品种的收益率波动幅度在2BP以内。 1日,短融成交活跃,收益率略下行。随着资金面趋于宽松,短融的需求增加不少。8个月AAA级淮南矿成交在4.4%,9个月AAA级建发集成交在3.95%,1年期超AAA级电网成交在3.35%。中票方面,3年AA+横店成交在4.93%、AA万宝成交在5.2%。 债市短期内虽无大机会,但大类资产配置正在向债券转移,如遇调整可加仓。股市大幅下跌后,投资者对权益类产品的风险认识加深,牛市的一致预期大幅减弱,此外,新股发行的节奏和回报也将降低,这些都将增加债券的吸引力。
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流动性吃紧央行不援手?外媒称中国ZF在解决房价问题
insight
2013-6-21 10:50
zerohedge认为,中国政府目前的问题是房价重又蹿升,信贷泡沫明显。也正因为存在这样的隐患,中国央行可能宁可控制流动性,也不会轻易动用刺激。 近来中国货币市场流动性吃紧形势越发严重。 6月19日,Shibor隔夜利率飙升206个基点,1周利率创下近两年新高。 20日银行间7天回购利率在昨日激增168基点基础上再度飙升375基点至12%的历史新高。外媒称当日隔夜回购利率升至25%,刷新最高纪录。 21世纪网站20日报道, 中国银行 当日下午资金违约。虽然中国银行负责人当晚辟谣,但已经凸显了银行间融资市场信任缺失,随之而来是央行救市传言四起。 中国央行为什么还没有伸出援手? zerohedge认为,中国政府目前的问题是房价重又蹿升,信贷泡沫明显。美银美林预计,因为地方政府面临控制房价的压力,所以5月的官方报告数据会比实际价格低。 也正因为存在这样的隐患,中国央行可能宁可控制流动性,也不会轻易动用刺激。 对于中国房价,美银美林的观点是:月环比价格动量是关键。 从2010年过去几轮紧缩可以看出,中国政府主要考虑的是月环比价格动量,不是价格的年增长。 美银美林对比了月环比与年同比价格增长走势,标注了2007年以来中国启动紧缩措施的时点。 70个中国城市新建商品房均价月增长(蓝线)和年增长(红线)走势如下: 以下可见70个中国城市一级市场(蓝线)与二级市场(红线)房价年平均增长: 美银美林认为,这样的对比形势能说得通。因为如果潜在买家感到价格上行压力持续,他们通常会受刺激入市。 为什么美银美林预计房价可能再次迅速上涨? 5月的房产市场数据可能没有反映市场真正动量。地方政府承受着控制当地房价的压力,所以一些政府已经诉诸短期行政措施,如北京市可能暂停启动每平米4万元人民币以上的新项目。 更重要的是,货币政策还很宽松,实体业务的回报依然没有吸引力,影子银行产品的风险又越来越高。 因此,流动性何时大量涌回房产市场只是时间问题。 美银美林认为,中国新领导层应该会从更严厉管控房地产。 新一届领导人制定了五年计划。对于房产市场,他们有以下两个选择: 1、继续谨慎处理,冒着房产泡沫破灭的风险。 2、用激进的手段下猛药,前期阵痛,设法推行结构改革,希望四五年内经济会好转。 美银美林认为,第二种选择更合理。 瑞信认为,20日的Shibor高涨加剧了金融系统的系统性风险,产生了政策的不确定性,进一步减少了市场波动。 中国央行允许Shibor隔夜利率再次猛涨,市场就有理由质疑是否央行愿意且有能力稳定银行间市场。 银行间市场的这种局势让瑞信想起了美国政府允许雷曼兄弟倒闭。 瑞信的观察发现和看法如下: 1、Shibor高涨或者银行间市场甚至出现银行违约以前出现过,最近是在2011年和2012年。 2、看来没有一家银行在零售业务方面发生挤兑,因为储户看来还平静,至少现在如此。 3、银行间市场的流动性紧缩源于期限错配和政策反应不足。但迄今为止,这种紧张形势并没有影响实体经济。大型国有企业现金充裕,中小企业还在为流动性苦恼。 4、多快平息市场混乱取决于央行的意愿。 5、国务院有权制止这种边缘政策,如果紧张势态拖得太久,他们可能有制止的政治意愿。但只有时间能证明国务院对“太久”是何时有没有合理的判断。 瑞信认为,银行间市场的利率上涨持续时间比涨幅重要得多。 Shibor上涨还没有见顶,涨势持续越久,一些银行就越有可能面临严重的流动性问题,这样的问题会进一步影响银行间的信誉,产生连锁反应。 瑞信预计,银行间市场耗尽银行间流动性可能带来意外后果:银行间期限与风险不匹配的问题会很严重,对企业的应收账款会增加,外储资金流入速度会急剧下降。 就以上分析来看,zerohedge认为,为了控制房产泡沫,中国央行对注入流动性的选择会更多,但如果央行最后还是进入流动性市场,中国会很快再现通胀浪潮,贵金属与商品价格也会上涨。 (编辑:文静) 关键字: 房价 流动性
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中国经济
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