tag 标签: 置信区间经管大学堂：名校名师名课

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用spss求线性回归的预测值及置信区间 SPSS论坛 脉络 2013-7-20 4 60135 超越未知的自己 2016-11-15 17:22:59
求教关于95%置信区间的上下限 attach_img 爱问频道 追逐天国 2013-3-14 3 29955 edsioncjlu 2016-5-25 21:17:23
matlab程序的bootstrap的重抽样分析 MATLAB等数学软件专版 莫奈尔何 2013-6-21 3 13457 东放不 2015-2-25 23:10:13
已知正态分布的均值和方差怎么用spss求10%的置信区间和某一点的累计频率呢 爱问频道 jetlin1992 2013-8-21 1 4185 扁舟一叶 2014-8-24 00:00:37
极大似然估计参数的置信区间改如何验证？ MATLAB等数学软件专版 anjutalq 2013-10-16 3 7960 danielruc91 2013-10-16 23:32:56
主体模式的异常 attach_img SAS专版 有福有德 2013-9-2 1 1739 luanqiangsmile 2013-9-2 15:24:21
概率论与数理统计（13） 学者专栏 fancunhui 2013-8-19 0 1575 fancunhui 2013-8-19 16:23:23
求高人指点SPSS绘制散点图后置信区间问题 attach_img 爱问频道 ninan198 2013-8-9 1 11526 ninan198 2013-8-10 11:04:46
求助统计学题 求小总体的样本容量 爱问频道 lst355 2013-6-25 1 4221 噬爱@独殇 2013-6-26 12:52:12
proc reg预测点估计的置信区间 SAS专版 qnsz 2013-4-28 4 7525 xiaoyu163 2013-5-4 12:10:52
正负两个标准差的置信区间和95%的置信区间一样吗 统计软件培训班VIP答疑区 alerry 2013-4-29 1 17607 arlionn 2013-5-2 21:57:32
求助！！想用ARMA建模，但是样本的AC与PAC都在置信区间内，应该换成什么模型? attach_img EViews专版 pkzr 2013-4-9 2 4007 风雨无阻307678 2013-4-20 22:50:29
食堂满意度点差 attachment 数据分析与数据挖掘 东华传真 2013-3-11 4 2872 heamao1010 2013-4-17 18:07:51
悬赏 这样的置信区间要怎样理解？置信区间只用一个值表示 - [悬赏 30 个论坛币] attach_img 悬赏大厅 树袋熊2 2013-4-12 0 3075 树袋熊2 2013-4-12 11:03:45
这样的置信区间要怎样理解？ attach_img 爱问频道 树袋熊2 2013-4-10 1 4292 树袋熊2 2013-4-10 17:36:55
脉冲响应函数的点估计跃出置信区间 计量经济学与统计软件 choi_gw 2013-3-12 0 2403 choi_gw 2013-3-12 16:04:53
如何用Stata求出Intra-class correlation的置信区间？ Stata专版 renzhoupeng 2013-1-25 0 4017 renzhoupeng 2013-1-25 22:02:37
悬赏 求脉冲响应的解释 - [悬赏 5 个论坛币] 计量经济学与统计软件 Kalama 2012-8-27 3 13134 king2love 2012-8-28 12:03:21
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热度 1 xiongjerry 2015-3-31 12:12
在使用最小二乘法估计时，两个通常被质疑的问题是数据是否存在多重共线性和异方差，异方差是更值得关注的问题。 异方差会带来的问题：第一、异方差不影响OLS估计的无偏性和一致性。第二、异方差使估计值方差的估计有偏，所以此时的t检验和置信区间无效。第三、F统计量不再服从F分布，LM统计量不再服从渐进卡方分布，相应的检验无效。第四、异方差使OLS不再是有效估计。总之，异方差影响推断是否有效，降低估计的效率，但对估计值的无偏性和一致性没有影响。 知道了异方差作用的原理，很自然地就有了对付它的办法。 第一种方法是在不知道是否存在异方差时，通过调整相应的统计量纠正可能带来的偏差。OLS中实现对异方差稳健的标准误很简便。相应的命令是在原来的回归命令后面加上robust选项。如下： reg （被解释变量） （解释变量1） （解释变量2）……，robust White（1980）证明了这种方法得到的标准误是渐进可用（asymptotically valid）的。这种方法的优点是简单，而且需要的信息少，在各种情况下都通用。缺点是损失了一些效率。 另一种方法是通过直接或间接的方法估计异方差的形式，并获得有效估计。典型的方法是WLS（加权最小二乘法）。WLS是GLS（广义最小二乘法）的一种，也可以说在异方差情形下的GLS就是WLS。在WLS下，我们设定扰动项的条件方差是某个解释变量子集的函数。之所以被称为加权最小二乘法，是因为这个估计最小化的是残差的加权平方和，而上述函数的倒数恰为其权重。 在stata中实现WLS的方法如下： reg （被解释变量） （解释变量1） （解释变量2）…… 其中，aweight后面的变量就是权重，是我们设定的函数。 一种经常的设定是假设扰动项的条件方差是所有解释变量的某个线性组合的指数函数。在stata中也可以方便地实现： 首先做标准的OLS回归，并得到残差项； reg （被解释变量） （解释变量1） （解释变量2）…… predict r, resid 生成新变量logusq，并用它对所有解释变量做回归，得到这个回归的拟合值，再对这个拟合值求指数函数； gen logusq=ln(r^2) reg logusq (解释变量1) （解释变量2）…… predict g, xb gen h=exp(g) 最后以h作为权重做WLS回归； reg （被解释变量） （解释变量1） （解释变量2）…… 如果我们确切地知道扰动项的协方差矩阵的形式，那么GLS估计是最小方差线性无偏估计，是所有线性估计中最好的。显然它比OLS更有效率。虽然GLS有很多好处，但有一个致命弱点：就是一般而言我们不知道扰动项的协方差矩阵，因而无法保证结果的有效性
个人分类: stata命令|59 次阅读|1 个评论
分享 假设检验问题的提出
accumulation 2015-1-3 00:09
寻求置信区间和置信限的一般方法 假设检验问题的提出 1. 次品率是否符合要求 2. 仪器间接测量有无系统偏差 3. 显著性水平的检验 4. 判断随机变量是否服从正态分布 5. 反证法思想 6. 小概率事件— 0.01 、 0.05 、 0.10
个人分类: 计量经济学|0 个评论
分享 方差的置信区间
accumulation 2015-1-2 21:46
方差的置信区间 1. 简化法计算方差 D(X) 的点估计值 2. 关于方差的分布密度 p(u) 3. 服从 n 个自由度的卡方分布 4. 方差的 95% 置信区间的计算— 0.25 、 0.75
个人分类: 计量经济学|0 个评论
分享 期望的置信区间
accumulation 2015-1-2 15:15
期望的置信区间 1. 已知方差 D(X) ，对 E(X) 进行区间估计 2. 未知方差 D(X) ，对 E(X) 进行区间估计 3. 随机变量服从标准正态分布 4. 期望值的 95% 置信区间 5. 中心极限定理与期望的置信区间 6. 未知方差 D(X) — D(X) 的估计量 S^2 7. 自由度为 n 的 t 分布—自由度是样本容量减 1 8. t 分布与正态分布的联系 9. 未知方差 D(X) ，对 E(X) 进行区间估计的步骤
个人分类: 计量经济学|0 个评论
分享 回归系数的置信区间
、那年嗄天 2014-3-19 18:56
一直有个难题困扰着我。 我做的是一个模拟，模拟1000次，原初始回归系数在PLS回归系数95%置信区间中的包含率如何，或者称为覆盖率。MLR中可以通过给出的回归系数b和回归系数的标准误S b 来计算置信区间，公式为b±t α/2,n-2 *S b 。PLS算法中只得到回归系数和标准化回归系数，并未给出回归系数的标准误。怎么样得到回归系数95%置信区间呢？ 求指教。
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