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其实准备金同时是高估的，也是低估的。业界人士请进。	金融类	江雨潇潇 2013-6-8	14 3738	maozedong1 2013-6-15 17:42:32
北京现首批20%房产个税案例买房者承担	真实世界经济学(含财经时事)	fanlisi20074 2013-4-21	0 1036	fanlisi20074 2013-4-21 23:26:59
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分享高级解套专家教你“无须“砍单、专解各种套单锁单”: 丰哥惜金 2015-12-5 01:59; 　　【丰哥惜金】高级解套专家教你无须 “ 砍单、专解各种套单锁单” 　　一、锁损　　1、为什么锁损？如果你能严格止损,长乐想并没有必要走这一步。一般在出现下面情况时才会锁单：一种情况是下单后行情变得不明朗,判断不了方向时可以选择锁单；另一种情况是你未设止损,而你的账户亏损已经很大时不忍平仓,为了防止更大损失或爆仓也可以选择锁损操作。在锁单后,常常有一个很重要的操作会被遗忘,那就是最好给与分析方向相反的单加上止损,可以稍设高2-3个点,为了防止在真正行情走出之前波动过大而被来回扫掉。　　2、如何解单呢？解单,就是你在锁单后要选择适当的时机把这个锁给解掉,即把两个单分别平掉,如果永远不平仓,虽然账户上显示的是亏损不变,但除了要承担隔夜单的利息外,你后面的操作和心态也会受到影响。　　解单有两个难点：　　即解单的点位和时间。在什么样的点位和什么时候解单将直接影响到你账户的盈亏。简单来说：点位最好是找破位,时间一定要找行情方向明朗时。对一般的投资者而言,对点位和时间的把握可能会非常不易,下面介绍两种通过实践后相对较简单可行且易掌握的方法。　　　　方法一：先解逆势单；方法二：先解盈利单。　　上面两种方法就以长乐个人而言更偏向于第一种。因为我们锁单的目的是防止损失,那么当行情明朗时,把逆势单解掉即等于切断了损失源。但要注意,逆势单并不等于亏损单。另一顺势单可选择行情走得差不多了再平。　　第二种方法,选择的是先获利,另一单可等回调或反转时再平。但回调和反转时又涉及到判断时机的问题。如果另一单如未能及时平掉则很可能要转为中长线。　　二、锁盈及时行情分析策略, 　　锁盈严格来说其实和锁损区别不大,唯一的不同是锁单时账户持单情况一个为亏损一个为盈利。长乐个人建议是锁盈不如及时获利了结或跟进移动止损,因为多下一单不如行情明朗后再下单。　　因为锁盈锁住的是盈利,那么解起来相对要容易些,对心理造成的负担也要小很多。虽然这样说,但解单的原则其实与解损单差不多。因为两者想得到的结果相似,一个是减少损失,一个是争取收益最大化。　　投资有风险，入市需谨慎，以上建议仅供参考！实仓进场点位请联系:丰哥惜金。华夏众赢高级分析师，　　　　专注现货白银、原油投资，富有多年实战经验。个人指导coco：229/847/436，★★实战指-导-君羊：　　　　95/98/528，备注：728（不填不加），V信：fgxj728 　　　　　　; 0 个评论

分享投资革命问题—托宾的分离理论: accumulation 2015-6-5 11:01; 2. 托宾的分离理论如何驳斥了“室内装潢者”的做法？为何托宾的理论仍不尽完美呢？答：（1） “室内装潢者”认为，每位客户都是拥有独特要求的不同个体，因而对于不同客户，需要相应选择适合的资产构成投资组合；（2）托宾的分离理论则指出，投资组合的选择是可分离为风险性资产与无风险资产两个部分，投资组合中的风险性资产应当购买市场组合，而无风险资产也即无风险债券；（3）市场组合的选择可由基金经理独立配置完成，客户需要选择的仅仅是无风险资产与风险性资产的配比，也即客户希望获得多少预期报酬，或者说愿意承担多高的风险；（4）托宾理论的不尽完美之处：尽管托宾的创新向前迈进一大步，但是他的理论对于解决马科维茨千个甚至上百万个令人生畏的计算琐事却毫无帮助，他的理论帮助投资人在效率边界上作出策略性的选择，但是对于如何更容易地定义效率边界，却依然束手无策；; 个人分类: 金融工程|0 个评论

分享 SML证券市场线: accumulation 2015-5-14 23:24; 我有一个关于证券市场线的问题要请教。在一定时期的市场内，即无风险利率和市场平均收益率是相同的情况下，证券市场线是固定的一条线。因为R=RF+b(RM-RF),即SML是证券组合或者单一证券必要收益率和其风险B值的线性函数。所有定价正确的证券或者证券组合都能在同一条线上找到。只有当市场变了，SML的斜率才会发生变化。但是某些资料上这么写：证券市场线反映了人们回避风险的程度，即直线的倾斜越陡，投资者越回避风险。是否可以这么理解：所谓的回避风险，即人们在承担相同风险时要求的收益率大了。; 个人分类: 金融工程|0 个评论

分享执行力管理格言 91/300 条: kychan 2015-4-10 17:36; 执行力管理格言 91/300 条承担责任是所有执行的起点与归宿，一个有执行能力的人，就是一个对自己有责任感的人。; 个人分类: 执行力管理格言 300|16 次阅读|1 个评论

分享执行力管理格言 54/300 条: kychan 2015-3-11 09:11; 一个伟大的目标需要一个伟大的团队来完成！前提是，每个人有明确的责任和分工，承担起应有的责任！; 个人分类: 执行力管理格言 300|8 次阅读|1 个评论

分享执行力管理格言 44/300 条: kychan 2015-3-3 09:16; 承担后果是检验责任的唯一标准。; 个人分类: 执行力管理格言 300|9 次阅读|1 个评论

分享执行力管理格言 43/300 条: kychan 2015-3-2 00:31; 中层管理人员永远只有一个目标聚焦，聚焦公司的战略，要做放大镜，不做大气层。; 个人分类: 执行力管理格言 300|9 次阅读|1 个评论

分享风险的主观态度: longwo 2012-9-19 00:01; 风险的主观态度风险偏好 1．风险偏好　　风险偏好表明经济代理人对于风险的个人偏好状态，其效用随资金报酬的增加而增加，增加率递增。无论人们对风险承担者的概念作何种理解，我们都可以肯定地认为，获取随机报酬形比获取确定报酬W=E 所承担的风险要大得多。如果某个市场参加者总是宁愿获取W=E 的报酬(相应获得U(E )的效用)，而且他也愿意承担风险获取风险报酬 W(相应获得的预期效用为E(U ))，那么，我们就称这个市场参加者为风险偏好者。也就是说，当面临多种同样资金预期值的投机方式时，风险偏好者将选择具有较大不确定性的投机方式。U(E )E(U )，风险偏好的效用函数是凸函数。如图所示，效用的增加率随报酬的增加而递增。效用函数的二阶导数大于零。风险中性 2．风险中性　　风险中性是相对于风险偏好和风险厌恶的概念，风险中性的投资者对自己承担的风险并不要求风险补偿。我们把每个人都是风险中性的世界称之为风险中性世界，这样的世界里，投资者对风险不要补偿，所有证券的期望报酬率都是无风险利率。真实世界里的投资者尽管在风险偏好方面存在差异，但当套利机会出现时，投资者无论风险偏好如何都会采取套利行为，消除套利机会后的均衡价格与投资者的风险偏好无关。风险中性者并不介意一项投机是否具有比较确定或者不那么确定的结果。他们只是根据预期的资金价值来选择投机，特别而言，他们要使期望资金价值最大化。下图效用的增加率不随报酬的增加而变动，效用函数的二阶导数等于零。U=a+bM，其中U为效用，M为资金报酬，a和b是常数(b0)。U(E )=E(U ) 风险中性的效用函数是条直线。风险厌恶 3．风险厌恶　　风险厌恶是一个人接受一个有不确定的报酬的交易时，相对于接受另外一个更保险，但是也可能具有更低期望报酬的交易的不情愿程度。风险厌恶是一个人在承受风险情况下其偏好的特征，可以用它来测量人们为降低所面临的风险而进行支付的意愿。在降低风险的成本与报酬的权衡过程中，厌恶风险的人们在相同的成本下更倾向于做出低风险的选择。例如，如果通常情况下你情愿在一项投资上接受一个较低的预期回报率，因为这一回报率具有更高的可测性，你就是风险厌恶者。当对具有相同的预期回报率的投资项目进行选择时，风险厌恶者一般选择风险最低的项目。当面对具有相同预期资金价值的投机时，风险厌恶者喜欢结果比较确定的投机，而不喜欢结果不那么确定的投机。在信息经济学中，风险厌恶者的效用函数一般被假设为凹性。如图所示，效用上网增加率随报酬的增加递减。效用函数的二阶导数小于零，U(E )E(U )风险厌恶的效用函数是凹函数。确定性等值　　CE 被称作确定性等值(Certainty. Equivalent)，即消费者为达到期望的效用水平所要求保证的财产水平。若某人的财富效用函数为u(x)，而一个赌局对某人的效用为E(u(x))，则有一个CE值能够满足：u(CE)=E(u(x))。称CE为某人在该赌局中的确定性等值。风险问题的解决——保险; 15 次阅读|0 个评论