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分享随机波动模型及其应用: accumulation 2015-8-20 17:16; 波动模型：divbr/divdiv时间序列的波动建模理论和方法是经济金融领域风险分析的一种强有力的工具。波动是广泛存在于经济和金融时间序列的一类普遍现象。波动反映了经济金融市场的风险相关性,是从动态的角度研究风险变化的一种有效方法。波动的建模方法突破了基于静态的分析和描述风险的传统经济计量学建模的有关理论和方法,该方法从风险相关的角度研究风险的变化情况,力求准确量化风险的波动范围,进而达到预测风险和控制风险的目的。波动的建模理论和方法作为经济金融风险分析的一种有效手段,已经引起了越来越多专家学者的注意。对组合投资来说,从动态的变化的角度研究多变量时间序列的波动持续情况,进而实现风险的预测和规避是非常有意义的，但是从单变量到多变量的转变大大增加了问题的复杂程度。下面介绍相对成熟的一些波动模型。br/divdivbr/divdiv随机波动模型（SV）br/divdivbr/divdiv实际价值：金融市场的股价波动会引起股价指数的涨跌。随机波动模型,对上证指数2007年以来的1276个交易日的样本数据进行实证研究。结果表明:上证指数收益序列具有尖峰厚尾特征和波动的时段集群特征,适合利用随机波动模型进行分析及预测。研究结果为各方从不同角度把握上证指数收益波动的规律提供了股票投资理论和方法。另外，随机波动率在股票、外汇、利率等金融资产的建模中的应用以及基于此模型之上对金融衍生品的定价。随机（非常量）的波动率模型是近些年来热门的金融数学研究方向，特别是在2008年金融危机动荡的市场中更是受到了学术界和金融业界的熏视，最大的贡献在于提供了当前最全面的随机金融模型架构，包括随机波动率、局部波动率、随机利率以及跳跃过程对外汇走势的建模，以及对金融衍生品（欧式期权）定价的半解析解。br/divdivbr/divdiv理论来源：SV模型的最早提出是与金融理论中资产定价的扩散过程（Diffusion Process）直接相关的。早期研究这一领域的有Clark（1973），Tauchen和Pits（1983），Taylor（1986）。后来由Harvey，Ruiz和S和Shepherd（1994），Jacquier和Rossi等人（1994）引入了计量经济学领域。这就意味着SV模型具有数理金融学和金融计量学的双重根源。br/divdivbr/divdiv应用领域br/divdivbr/divdiv在美国的金融领域，波动率模型已经被广泛的应用在大宗商品、股票与外汇市场的量化交易中。其中SV模型取得了非常好的效果。特别是在高频交易中SV模型明显优于其他波动模型。br/div; 个人分类: 金融工程|0 个评论

分享 2015/03/24/25/26/27/30日市场观察: LloydGuo 2015-3-30 18:49; 3月23日上周二，上海收在3687，今天3月30日，市场收在3786。市场只用了5个交易日就“惊人”地涨了100点。但仔细看回这5天的K线，发现前四天基本没涨，今天一天大盘涨了95点，涨幅2.59%。Dif值攀升到128，离前期的高点158还差30。创业跌1.43%，涨跌家数129：235。徐师提醒小盘出货的两种手段：一是等风口，即大盘拉起来的风口，这样就边涨边出了；二是“底线思维”，比如确定100元是底线，就先把股价拉到200元，然后下压式出货，有曾经的200元高点做参照，总有人认为150或120已经很低了或该反转了，这样货就在100元这个底线之上出给这样思考的人了。加谈这一段并不是认为创业板上的小盘都开始出货，从图形上看创业尚无大风险，30分钟图里刚好得到60周期线的支撑。尝试着看看身在何处：月线是3浪主升；月线3浪主升内部是周线的上下上之三浪主升；周线的三浪主升内部是日线的上下上下上之五浪上升。可以看出日线有回调的需求；周线也有走四浪回调的需求。这就是短期内的风险。但月线的三浪上升刚刚开始，从横有多长竖有多高的经验看，月线三浪应该会走出一定的空间。看月线觉得周期太长没有信心的话干脆就看趋势，日线上这一波上升曾经三次回踩60日均线都得到支撑，60日线就是长期趋势，从底部买的，最简单的（同时也可能是最难的）操作就是守着这条线趋势线做多，在高位跌破就离场。当然有技术高且要求高的，不愿意忍受大的回调，可以不停地在日线图上采集高点低点，高点减仓，低点再买回来，不停地摊低成本，但要强调的是这些都是在趋势线上的操作，趋势线下的操作只有一种，即离场休息，等待新的上升趋势的形成。徐师曾经研判的空间完美点3499和60分钟图上的时间完美点43个周期这次都没有“拦住”市场的狂奔。是消息和增量资金在画线；历史对走势有很大的影响，在一定的概率内，可以从历史推判未来的可能走势；但遇到突发消息和突发消息吸引来的巨大增量资金，历史的轨迹就会被打破。举个例子，比如一个职业田径运动员，他的历史就是他经年累月训练的历史，从他的历史成绩是能合理推断出他下一次比赛的成绩的，一定会在一个平均成绩上下合理浮动的区间；但，如果该运动员在比赛当天服用兴奋剂、或者是在顺风且风俗很大的情况下跑，那他的成绩一定会向上突破合理波动区间，跳到预估以外的范围里。作为一个股市里势单力薄的个体投资者，我们也许不用关心该运动员是因为刻苦训练跑出了好成绩，还是因为服用了兴奋剂抑或是在顺风的情况下跑出了好成绩，我们只要守住“趋势线”盯紧好成绩就行了。; 个人分类: 投资|3 次阅读|0 个评论

分享 2015年3月23日市场观察: LloydGuo 2015-3-23 22:53; 大盘牛气冲天，这词有点老，但行情的确是今天走出来的。上海涨1.95%，跳空高开不说，还没有上影线，六千多亿的成交量也给力，Dif值已经蹿升到104，上一个交易日该值是91，再上一个交易日是81，可见加速度在提升，前期高点是158，158-104=54；54/13=4（约等于），意思是再这样连涨4天，日线的钝化就被破了，就不用再担心日线结构了。有这个可能吗？如果真走出这样的行情，那就是牛气冲九霄了。上海今天收在3687，也把3499甩下了快200点了。深圳涨1.88%。创业涨3.61%。中小涨3.33%。所有市场都没有分化。中小和创业没有钝化；上海、深圳和沪深都有钝化。所有板块都红盘，约150家个股涨停。海信科龙依然用平量走在快速趋势线上。海通缩量整理，拉起、放下、再拉起、再放下，而且都是在上一个交易日的上影线里干的，我想不出别的解释，只能把这个叫洗盘。中顺洁柔典型的价升量缩。明天上午第一个小时，60分钟图的43周期降到，看市场如何演化。; 个人分类: 投资|8 次阅读|0 个评论

分享 2015/02/26市场观察: LloydGuo 2015-2-26 22:03; 昨天大盘跌0.56%，但并无太多方向指针意义，甚至连5日线都没触及；“不爽”的是春节后的第一个交易日大家都在期待的红变成了绿。稍微有“忧”的是券商等蓝筹板块跌幅靠前，但从图形上看性质依然是健康的调整。今天大盘（上海）涨2.15%，证券和保险两个板块功不可没。纵观涨幅靠前的“水利建设”、“建筑”、“证券”、“保险”等板块，图形特点都是依托60日线缩量调整到一定程度（不敢说是否到位）；而纵观跌幅靠前的“医疗保健”、“民营医院”、“免疫治疗”、“电脑设备”等板块，都是尚未调整的板块。相比上海和深圳2%以上的涨幅，创业板0.19%的涨幅可以归入9/1分化了。市场在上海+深圳是否调整到位然后重拾升势与中小+创业是否能不断创新高亦或展开像样儿的调整之间选择。Conventional Wisdom告诉我们调整到位的再涨顺理成章；涨了没调的调一调也顺理成章。但这毕竟是Conventional Wisdom，不足以预测市场。聊聊市场的“正常”走势，N字型是市场运行的基本单位，现在上海日线的左上到右下这一笔走的应在正常的范围内，且属强势，那么前期的3407这个高点就是Benchmark。创新高和创新低的意义之所以重要是因为他们在塑造N字型这个基本单位的形状：是右上还是右下。放量滞涨是“不健康”的；走出了顶部结构可以考虑先出来（一部分），创了新高再追进去或者有了底部结构再补回来。谈谈节前建仓的证券板块和海通。逻辑是调整比较充分（不敢说到位），海通出现了缩量的高位串阴，止损定在60日线。今天证券整体涨了5.39%。西部和国金板。研究了各家的涨幅、本轮调整起始日期和市值，西部市值最小255亿；国金市值较小561亿，市值从小到大排在8/21；国金于2014年12月9日开始调整，属于最早一拨调整的券商。当然这也谈不上规律，同样于去年12月9日开始调整，市值只有309亿的太平洋今天只涨了3.8%，既是反例。一方面“一赢不算胜”；另一方面历史涨幅也有话语权。昨天心仪了一下午的爱康科技今天以1.27%的换手率（自比为极低水平）收出一个十字星。先不说长期，依然考好爱康的短期表现。问题是，没有突破前高的股，排除低位建仓潜伏这种境界，是否需要“搞”？换个问法，爱康的前高是21.35元，今收18.41元。话分两头：突破前高自然不见结构不罢休，甚至结构后面还有结构；如果不突破前高，这21-18的三块钱空间是目前的最优选择吗？归根结底的问题是不突破前高的股票值不值得“搞”？最不善于抓“热点”了，只能固执地看图，现在是两个类型：调整“到位”或突破前高，看你要“搏”哪一类型的。止损永远是计划中的核心部分。忠于计划。; 个人分类: 投资|8 次阅读|0 个评论

分享下周上涨的概率较大，持股待涨: liudesheng2009 2014-2-7 15:13; 回顾春节前文章《做好持股过节的打算》：“依据以往十几年的春节大盘走势，其上涨的概率在 80% 以上，所以我们推断春节前最后两个交易日上涨为大概率事件，以持股观察为主。最后，如果春节前没涨，则春节过后将涨，所以持股待涨为目前的操作策略。” 春节期间，美股大跌，受此影响，节后第一个交易日大幅低开，但是因为 A 股本身有上涨的需要，所以走出了低开高走的态势，最终大盘上涨 0.56% 收盘。这说明我们持股过节的策略是正确的选择。因大盘进一步上涨的概率较大，下一步的策略是持股待涨。今天尚未上涨的个股下周有补涨的机会。; 个人分类: 股票|22 次阅读|0 个评论

分享横盘整理，高手可做高抛低吸短线操作: liudesheng2009 2014-1-16 15:12; 回顾昨天文章“什么时机入场了？观察盘面变化，目前大盘有两种可能的走势，一种是从现在开始缓慢爬升，然后在二月份开始走出大行情；另一种走势是再次下跌击穿 2000 点后才探底拉升，这种概率较大。无论哪种走势，我们现在需要做的是在接下来的 11 个交易日选择低点位置慢慢入场，而且是半仓位以上的入场，以赚取二月份大行情的收益。大行情开始第一波反弹高度为 2200 以上，所以值得期待。” 今天大盘延续了小幅反弹走势，上面的压力点位为 2050 点 -2080 点。在这种波动幅度不大的走势中，短线高手可以做个股的高抛低吸 T+0 操作。操作不利索的可以在 2028 点以下位置做低吸持股操作。只要大盘点位没有超过 2050 点，持股后可以一直不动。但是大盘进入 2050 点位左右就具有了下跌空间，那时候就要注意风险控制，感觉大盘要下跌时应该离场。; 个人分类: 股票|26 次阅读|0 个评论

分享深交所打新市值算法: wxfwolf 2013-12-18 12:05; 昨日下午，深交所相关负责人在新浪网和腾讯网举办的“微访谈”中表示，在新股市值申购过程中，投资者持有的沪深两市股票市值只能单独核算。也就是说，在申购深交所新股时，只按照所持深市流通股股票市值来确定申购新股额度；在申购上证所新股时，只按照所持沪市公司流通股市值来确定申购新股额度。　　在昨日的公开微访谈中，有网友提问称：“ 假如投资者只持有上海市场非限售A股股份且市值超过10000元，可以参与深圳市场的首次公开发行股票网上资金申购业务吗？”深交所相关负责人明确回应称：“ 沪深两市的市值不能合并计算，申购深市新股只能用深圳市场的市值。但是，市值可以重复使用，比如说，同一天有多只新股发行的，投资者可以用已确定的市值参与多只新股的申购。 ” 　　根据《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》，深市投资者的申购额度根据其在网上申购日(T日)的前两个交易日(T-2日)日终持有的深市市值来确定，持股市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与申购，每5000元市值配给一个申购单位，不足5000元的部分不计入申购额度。每一申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过申购上限。而上证所公布的市值申购实施办法略有不同，每1万元沪市市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1000股，申购数量应当为1000股或其整数倍。　　深交所在上述访谈中进一步厘清了两融账户所持股票的市值计算方式。有网友问道：“ 如果账户持有深市融券1万元市值，融资3万元市值，请问按2万市值还是按3万市值配售？”对此，深交所相关负责人解释称：“ 如果该账户符合《网上发行实施办法》第四条第三款的规定且融资3万元成功买入的是股票，这3万元市值就可以纳入市值计算。同样的，如果已成功融券卖出1万元市场的股票，这1万元市值就不能纳入市值计算。” 也就是说，融券卖出的股票市值，是不会去抵扣该投资者的持股市值的。　　按市值申购指的是投资者必须持有深圳市场非限售A股股份市值1万元以上和足额的资金，才能参与新股网上申购。这一方式结合了以往单纯的市值配售方式和资金申购方式的优点。; 个人分类: 证券交易与资本市场变革|0 个评论

分享国内贵金属行情: ⊙蓄势待发→ 2013-4-26 22:12; 【昨日行情回顾】昨日白银最高 4885 ，最低 4630 ，最大波动幅度 255 个点，行情总体走势符合我们上一个交易日高空低多，破位继续持仓的操作策略，按照昨日操作策略， 4680 做多，持仓至今日目标价位 4980 ，获利 300 个点差价，每手盈利 73.77% 。按照昨日铂金操作策略， 287.8 做多，持仓至 293.2 （最高位置 294.48 元），获利 5.4 元差价，每手盈利 16.09% ；上一个交易日账户总收益 22.59% ；以上详情，请参看昨日行情分析与操作策略记录。【今日基本面】美国方面：上一交易日美国公布上周初请失业金人数为 33.9 万，低于预期的 35.1 万，四周均值为 35.75 万人，美国就业市场的改善，再次激起市场的风险情绪，风险产品得到追捧，避险为主的美元则大幅回落，黄金、白银在美元走软后，追随风险资产大幅反弹。欧洲方面：欧洲昨日最关注的莫过于英国一季度的 GDP ，昨日该数据显示上升 0.3% ，远好于市场预期的 0.1% ，年化 GDP 上升 0.6% 也好于预期的 0.3% ；英国靓丽的 GDP 数据证明，英国摆脱三底衰退的可能，增大市场对英国经济前景信心，也让市场风险情绪大幅释放；英镑昨日大幅上扬，一举冲破上方阻力关口 1.54 ，走向反弹上升通道；欧元在市场风险情绪带动下也出现反弹，但其走势偏弱，依然处于震荡整理行情中。欧元高位盘整，英镑大幅上扬，外加原油冲破短线阻力上攻至 92 关口上方，给现货黄金、白银铺平基本面上涨条件，金银得以继续反弹。 ETF 基金：全球最大黄金 ETF 基金 4 月 26 日减仓黄金 2.71 吨，目前总持仓为 1090.27 吨， 4 月累计减仓达到 130.99 吨，黄金基金不断减仓，也可以说明机构短线上对黄金不乐观；全球最大白银 ETF 基金 4 月 26 日加仓白银 48.07 吨，目前总持仓为 10366.89 吨，本次加仓为 4 月以来的首次加仓。基本面综述：全球经济基本面上，欧美上一工作日公布经济指标都比较好，全球风险情绪得到一定释放，黄金、白银贵金属市场、外汇及原油大宗商品出现反弹，在基本面支撑下，风险产品有望继续走高。【今日技术面】：白银日线图上，目前白银已经冲破短线阻力位 23.80 （天通银 4770 ），并且突破近期形成的三角形态，收出一根大阳线； KDJ 指标金叉向上的趋势急剧拉升， MACD 指标红柱不断伸长，快慢均线也呈金叉向上之势，并且其向上动能增强， 5 日均线上穿 10 日均线，形成金叉向上，各种技术指标显示，白银还有一定反弹空间；目前从日 K 线图上看，白银虽突破三角形态，但是往往突破后都会有个回抽，因此还不会立即出现大涨，没有来得及做多的投资者，可以利用回抽逢低建多，如果做空没出的投资者，也可以利用回抽机会逃命。黄金日线图上，已经出现连续上攻，目前已经运行至 1485 附近，距离之前在上方破位的支撑 1525 仅有一线之隔，黄金技术面的强势反弹，可以看出当前市场对黄金未来上涨趋势的信心； KDJ 指标依然维持金叉向上趋势不变， MACD 指标红柱仍在拉升状态中， MACD 指标快慢均线仍以金叉向上运行， MA5 日均线和 10 日均线形成金叉向上，指标显示黄金仍有上升趋势和空间。短线上对黄金而言有两个阻力位第一个是 1490 ，第二个是 1525 ，其中第一个阻力偏弱，第二个阻力则是最强，短线操作上注意阻力关口的作用。【今日操作策略】天通银操作策略： 1 、天通银于 4790 一线做多，持仓至 5030 ，若行情突破 5120 ，则可持仓至 5230 ，设止损 50 元； 2 、若白银下跌至 4570 附近可再进多单，目标 4740 ，设止损 60 元； 3 、天通银于 5100 一线做空，持仓至 4950 ，若行情跌破 4850 ，则可持仓至 4770 ，设止损 50 元； 4 、若白银上涨至 5210 附近可再进空单，目标 5020 ，设止损 60 元；总体操作思路：操作上以逢低做多为主，白银短线已经形成三角形态突破，技术面的上涨趋势已经形成，注意基本面对其影响。现货铂金操作策略： 1 、铂金于 290.7 一线做多，持仓至 298.0 ，若行情突破 299.3 ，则可持仓至 301.7 ，设止损 1.2 元； 2 、铂金于 298.5 一线做空，持仓至 293.5 ，若行情跌破 289.8 ，则可持仓至 285.7 ，设止损 1.2 元；总体操作思路：铂金短线已突破上方阻力，操作上亦可逢低做多为主；现货钯金操作策略： 1 、现货钯金于 133.7 一线做多，持仓至 137.1 ，若行情突破 138.2 ，则可持仓至 140.1 ，设止损 0.8 元； 2 、现货钯金于 139.8 一线做空，持仓至 137.3 ，若行情跌破 135.9 ，则可持仓至 133.9 ，设止损 0.8 元；总体操作思路：钯金已跌破上升通道，下方仍有一定下跌空间，操作上可以以逢高做空为主，多单见好就收，不要持仓过久。以上操作注意控制仓位，不建议仓位超过 40% ；操作过程中永远设立止盈止损；因基本面意外变化较多，操作过程中应以实时经济指标结果影响方向操作，不懂行情，可实时盘中咨询。【今日支撑与阻力】天通银支撑： 4770 ， 4570 ；阻力位： 5080 ， 5250 ；现货铂金支撑： 290.5 ， 283.5 ；阻力位： 298.5 ， 302.6 ；现货钯金支撑： 133.6 ， 130.6 ；阻力位： 137.9 ， 141.0 ；现货白银支撑： 23.90 ， 23.00 ；阻力位： 25.40 ， 26.20 ；现货黄金支撑： 1450 ， 1425 ；阻力位： 1490 ， 1525 ；【今日国际重要经济指标和事件】 20:30 美国一季度年化实际 GDP 初值； 21:56 美国 4 月密歇根大学消费者信心指数终值；其他：日本央行利率决议；美联储主席伯南克发表讲话；意大利中长期国债标售；; 个人分类: 贵金属行情|23 次阅读|0 个评论