标签: CoVar经管大学堂:名校名师名课
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有友用dccgarch测量金融机构的系统性风险吗,已测算出结果但不知准确性急需探讨! | 爱问频道 | 阿金耶 2024-6-17 | 5 688 | luoyewuze 2024-7-14 16:58:37 |
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求助!请问有没有友友用过GitHub中bayesdccgarch这个r包的,运行之后出现了问题
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R语言论坛 | 阿金耶 2024-6-16 | 1 534 | 阿金耶 2024-6-16 18:15:28 |
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关于R语言下tGarch-copula-CoVaR 系统风险程序与教学
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R语言论坛 | tulipsliu 2019-12-4 | 61 34689 | 所思远道 2023-12-21 20:09:57 |
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急求eviews用 DCC-GARCH算Covar的代码 | 灌水吧 | 王家继承人 2020-1-28 | 13 3246 | 22哈哈哈 2022-12-18 13:08:38 |
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【原创】银行系统性风险测度方法总结 | 金融工程(数量金融)与金融衍生品 | shenciyou 2016-4-1 | 13 12736 | 计量小白123 2022-3-6 09:41:21 |
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时变tcopula-tgarch-st-covar模型的一点学习
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