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标签: 金融工程经管大学堂：名校名师名课

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分享金融与衍生品领域: accumulation 2015-9-20 19:59; 金融与衍生品领域北京风软是国内一家同时从事全球衍生品交易与风险管理系统研发及技术服务的高端金融软件技术企业。公司目前急需有志投身金融与衍生品领域的全职或实习生若干名，立即开始工作。公司酌情提供生活补助。实习期间表现出色者可被正式录用。公司地址：海淀区魏公村 -- 中关村南大街17号韦伯时代中心C座702 公司网址：www.rmmsoft.com.cn 职位：期货期权系统测试、数据资料整理与客户支持 -- 1名专业要求：计算机、数理统计、金融、经济相关专业，大四/硕士在读职位要求：掌握金融与衍生品基础知识，对金融市场有浓厚兴趣，数理基础扎实，英文娴熟，中文功底好，良好的沟通表达能力和团队合作精神。熟悉软件测试原理或有实际期货、期权、外汇交易或工作经验者优先。工作内容：参与期货期权交易/风控系统测试，整理数据，核对数据，更新改进用户手册与技术文档，承担机构客户支持工作时间：至少3个月，每周不少于4天职位：衍生品交易/风控/期权做市技术研发 -- 1名专业要求：计算机技术、数理统计、金融工程相关专业，本科/硕士毕业或硕士/博士在读职位要求：熟悉.Net或Linux平台，有扎实的C++或C#编程基础，扎实的数理分析基础，掌握金融与衍生品基础知识，对交易技术或风险管理有浓厚兴趣，有扎实而规范的程序开发能力、快速而有效的学习能力与敏捷而严谨的逻辑思维能力，上进好学。工作内容：参与全球期货期权交易、风险管理/做市商系统的研发工作时间：至少3个月，每周不少于4天职位：金融衍生品业务与市场拓展助理 -- 1名工作内容：协助市场经理制定市场计划、推进和实施计划；对推进的项目跟进；维护和夯实现有客户关系，收集、总结客户需求，反馈客户问题；发掘潜在客户，接待来访客户和后续跟进；为客户做所有产品线软件的演示；组织发起客户相关的会议；撰写市场宣传文档和客户分析报告。基本要求：本科或以上学历，商务、经济和金融相关专业；有期货公司或者证券公司工作经验尤其是海外工作生活经历优先；出色的人际关系和沟通能力；善用MS Office软件，尤其是Word、Excel和PPT。工作时间：全职有意者请将简历发送至 mma@rmmsoft.com.cn ，标题请注明“姓名/性别+学校/职位+实习生.; 个人分类: 实习|0 个评论

分享量化投资研究: accumulation 2015-9-19 10:09; 某上市公司集团背景的私募基金招聘量化投资研究员，工作地点在北京阜成门，有意向从事量化投资的统计、金融工程、计量等专业背景的应届毕业生欢迎应聘！简历投递邮箱： hr@kasioncapital.com （邮件主题“学校-专业-姓名”，简历仅限PDF格式，勿站内信）岗位职责： 1. 研究A股市场数量化投资策略与交易策略，如多因子选股体系、量化择时、事件驱动策略等； 2. 期货相关策略的研发，如统计套利、程序化交易、高频交易等； 3. 完善量化策略回溯测试平台，策略评估与实施； 4. 协助日常交易活动。任职资格： 1. 本科及以上学历，金融数学、金融工程、计量、统计相关专业，英文文献阅读能力强，复合背景者优先； 2. 具备较强的信息搜集能力、数据处理与分析能力、逻辑思维能力，能够独立开展量化研究工作； 3. 具有扎实的专业知识，能熟练运用回归统计、时间序列分析等数量分析方法； 4. 能够熟练使用R/MATLAB/C/C++等编程； 5. 具有强烈的责任心和进取心，有团队合作精神。本文来自: 人大经济论坛经管类求职与招聘版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthreadtid=3640614page=1fromuid=5761216; 个人分类: 实习|0 个评论

分享挖掘量化投资策略: accumulation 2015-9-19 10:06; 大数据指数如火如荼，想加入成为风口上的猪吗？赶快投递简历到:rushmain@163.com 工作年限：三年以上学历要求：本科期望层级：P6,P7,P8岗位描述：1. 对各种金融市场数据及互联网数据进行量化分析与模型构建，挖掘量化投资策略； 2. 跟踪投资策略并进行风险论证。岗位要求：1. 金融工程、应用数学、数理统计等专业，重点院校本科以上学历； 2. 3年及以上保险、证券基金、理财相关领域工作经验；有产品经理经验者优先； 3. 对数据挖掘、时间序列分析比较精通，熟悉某种数据分析软件（如R,MATLAB,SPSS,SAS等）； 4. 具备较好的金融专业知识、丰富的资源及良好的业务开拓和沟通表达能力； 5. 具备良好的沟通技能及团队协作意识； 6. 具备一定的分析能力和逻辑思维能力； 7. 具有灵活解决问题能力，可在压力下工作。本文来自: 人大经济论坛经管类求职与招聘版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthreadtid=3695986page=1fromuid=5761216; 个人分类: 实习|0 个评论

分享金融工程—量化: accumulation 2015-7-22 19:16; 基本要求： 1.重点大学金融、金融工程、理科或工科相关专业； 2.研究生一年级或者大四保研者优先考虑； 3.每周至少实习三天，实习期三个月以上； 4.具备扎实的数学基础和良好的编程能力，至少熟悉一种编程语言，如SAS、R或matlab； 5.文笔较好，在校参与过科研项目或发表过论文优先。 6.自学能力强，沟通协作意识良好；工作内容：数据及文献资料的收集与整理；协助研究员完成量化投资相关课题的研究。; 个人分类: 金融工程|0 个评论

分享金融工程: accumulation 2015-7-22 14:54; 公司简介: 南华期货股份有限公司总部位于浙江杭州，成立于1996年，是国内领先的期货公司之一。主要从事经纪业务，投资咨询业务、资产管理业务，并通过子公司从事衍生品交易业务和风险管理业务。南华期货是中国金融期货交易所首批全面结算会员单位，是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所的全权会员单位，浙江期货行业协会的副会长单位，亚洲期货业协会、中国证券投资基金业协会、中国证券业协会的会员单位。公司注册资本5.1亿元人民币。工作机会：衍生品研究员若干、C++程序员若干技能要求： • 对于衍生品研究员，要求数学、统计学或者物理学相关专业优秀硕士或博士毕业生，并且具有一定的编程能力。 • 对于程序员，要求精通C++程序设计语言和面向对象编程，如能精通并行计算、多线程编程、计算机网络、操作系统、数据库中的一项或者几项，将能获得加分。 • 有浓厚的兴趣应用量化方法解决各种实际问题，并且可以证明你能够做出很好的研究成果。因此，如果你在学术类竞赛中获奖，或者发表过卓越的研究论文，我们将会感到非常欣赏。 • 能够熟练阅读英文学术文献。岗位职责： • 开发期权等衍生品交易策略和交易程序，为交易所或OTC金融产品提供实时报价或进行交易； • 对交易程序的架构和部署进行优化和调整，维持报价和交易的市场竞争力； • 管理交易风险。你将得到： • 尊重事实而非尊重权威的研究氛围。我们鼓励独立思考和创新精神，虽然我们意识到独立思考可能会带来争论，创新可能会带来失败。 • 投身于一个具有广阔前景的数学和IT应用领域，共同开创中国金融衍生品市场的新时代； • 参与中国金融市场最前沿的电子化交易实践，体验现代金融工程理论与IT技术相结合所带来的魅力与挑战； • 与具有丰富经验和高度天赋的同事一起工作，充分发挥自身的能动性和创造力； • 通过技术与创新挑战高收入，让个人价值得以实现； • 国内首屈一指的宜居城市，优雅的自然山水和繁华的都市生活都近在咫尺。; 个人分类: 金融工程|0 个评论

分享金融学答疑文库: accumulation 2015-7-11 18:25; 1.金融学（理论版）版块问题解答； 2.金融工程（数量金融）与金融衍生品版块问题解答； 3.风险管理版块问题解答； 4.与金融学相关的宏观经济学、微观经济学、计量经济学版块上的问题解答； 5.有价值的金融学问题的搜集整理；; 个人分类: 金融工程|0 个评论

分享金融工程随便谈: accumulation 2015-6-29 18:45; 人大经济论坛来自：三人行网作者：jbx_rex 金融工程的流行把大量物理数学计算机出身的人拉进金融这个行业。用数理模型来描述预测金融价格一直有良好的表现，近二十年来也发展迅猛。但鲜有人认识到金融和物理这些自然科学的本质区别。所以金融无论再如何数量模型化，终归也只能是社会科学。金融+工程=金融工程 “金融名校硕士毕业，数学物理工程计算机出身”已经成了各大金融企业招聘新鲜出炉毕业生的偏好条件。金融数量化在于运用统计模型，经过修改，套入历史金融数据，通过计算机，拟合计算出模型中的参数，从而预测未来价格走势和风险范围。这对于一般人而言都过于深奥，所以直接招聘已经具备良好建模能力的理工科出身的人，是金融企业最好的选择。然而，现今绝大部分的数理统计模型工具，因为其发展的背景，都是基于物理这个学科发展起来的。无可否认，它们是人类认识自然的重要而有效的渠道。像初中物理课上的著名小牛定律：F等于m a平方（如果你忘了这是什么，请自觉闭门思过），简单而深刻地描述了物体运动的规律。所以顺理成章，我们为何不拿来描述金融现象呢？！物理向后看，金融向前看但就像火箭发射，这一秒火箭在哪，速度多少，90%以上都取决于前一秒火箭的位置和速度，当然还会有少于10%的无法预测的随机误差，例如风向风力改变之类。就算是不确定性最大的量子物理实验，粒子速度一样是由加速器提供的，不确定性误差也只在观测时点才有。发现了没？物理模型都是通过以前的数据来预测现在乃至于未来，这跟自然界物体的运动规律是相吻合的。火箭现在的速度绝不会取决于它明天的速度！现在来看我们的金融，完全就是反过来的！像一个公司价值，我们用股价来体现，绝大部分程度取决于它明天以后的业绩盈利表现，跟它以前的业绩基本无关了。虽然对不起屌丝专用诺基亚，但它就是一个极好的例子。任凭诺基亚以前多辉煌，但市场大家都认为其以后没啥前途了，所以现在公司股价就只能是个渣。所以，金融的决定要素在于未来，而不是历史。事实上我们都不可能真的知道它以后的表现情况，所以更精确地讲，股价是取决于我们对未来的期望。这个“期望”不是我们的希望那种期望，而是我们对未来的合理的理性的猜想。期望当然可以是与事实不符，没有人是上帝能准确预测。不过能准确预测那就已经不是预测了。在未来实现的前一刻，事实是怎样大家都不知，所以我们都只能认为这种期望是正确的。就是这种“期望”，决定了金融。如果我们都期望觉得ipad air有前途，apple的股价又要再上去了。谁还管ipod是长啥样子的呢？; 个人分类: 金融工程|0 个评论

分享金融工程——蒙特卡洛模拟: accumulation 2015-5-17 09:18; 第一，产生随机数e的相关参数选取问题，一般而言，股票价格S序列是不按照St=S(t-1)+e这样的方式（布朗运动）随机生成的，而是按照伊藤过程，即dS=μSdt+ΣSedt这样的规律生成的，即股价运动遵循几何布朗运动；其中，S为股价，μ为期望收益（漂移率），Σ为股价的标准差，e为服从期望为0、方差为1的正态分布的随机数，t为时间间隔；蒙特卡洛模拟时只要将微分转换为差分形式就可以了，不过，在微分向差分转换的过程中将产生误差；因此，一般而言，随机数e的相关参数——描述波动率的方差或标准差，是根据历史数据估计出来的，或者是研究问题时给定的；第二，模拟得到数据的平均数不会收敛到100天的股票价格；因为，在布朗运动St=S(t-1)+e以及几何布朗运动dS=μSdt+ΣSedt中，由于其过程是随机游走，因此模拟出的股价运动路径只是可能的一种，而不会产生收敛的效果；在金融经济学中，根据有效市场假说中的弱式形式，股票价格的随机游走特性，历史信息已经完全反映在股价中了，未来股价只与当期股价有关，使得股票价格具有不可预测性；因此，不会产生股价的收敛效果；但是，蒙特卡洛模拟在金融资产定价当中依然发挥了巨大的作用，如：为期权定价的问题中，通过蒙特卡洛模拟，可以得出与BS公式相近的结果，并且能为BS公式不能起到作用的美式期权定价；关于蒙特卡洛模拟更多的内容，建议参考下列三本书： 1.John Hull的著作《期权期货及其他衍生产品》： https://bbs.pinggu.org/thread-3690738-1-1.html ； 2.金融工程中的蒙特卡洛方法： https://bbs.pinggu.org/thread-3704446-1-1.html ； 3.Financial Numerical Recipes in C++： https://bbs.pinggu.org/thread-452230-1-1.html ； https://bbs.pinggu.org/thread-2669793-1-1.html ；; 个人分类: 金融工程|0 个评论

分享金融工程——可转债定价模型: accumulation 2015-5-14 19:07; 1、对于从行为金融视角切入，来分析有关可转债的投资策略或融资行为（比如从投资者异质信念的角度分析其赎回、转股等行为，分析公司融资偏好角度分析其融资选择及其条款设计等行为，等等）；许多研究都发现我国可转债存在价值低估问题。由于有效市场假说过于简单，使得其不能完全解释现实金融市场中的现象，需要用行为金融的理论对其进行研究。我国可转债价值的低估反映了我国金融市场的非完全有效性，且估计出当前市场上大多数投资者的情绪情况，有利于选取合适的发行时机；如论文“基于投资者情绪的可转债定价研究—以平安转债为案例”中，得出了当投资者对贴现率过度悲观，会高估贴现率，从而低估平安转债的价值；当投资者对波动率过度乐观，会低估波动率，从而低估平安转债的价值；当投资者对波动率过度悲观，会高估波动率，从而高估平安转债的价值；投资者高估贴现率和低估波动率是导致平安转债价值低估的原因之一，而且基于投资者情绪的平安转债定价与市场价格更为接近等结论，仅供参考；在另一篇论文“Fama-French三因素模型在我国可转债市场适用性研究”中，常见的可转债的定价是基于有效市场理论框架下的模型，涉及资产定价理论；Fama-French三因子模型、CAPM模型等静态定价方式及其扩展模型，对于可转债市场研究具有一定意义；上市公司偏好股权融资以及中小投资者主要靠差价获利的模式，使得市场充满很多不理性噪音，进而影响资产定价的参数估计；我国的可转债定价理论研究需要考虑到当前我国资本市场与实体经济发展所处的阶段；在研究过程中，建议将行为金融的模型纳入资产定价参数估计中，考虑投资者情绪对定价高估与低估的影响；另一方面，也可以将新的扩展模型，如Fama-French五因子模型与可转债市场定价的研究；另一篇论文采用了博弈均衡模型在可转债定价模型中的应用，请参考； 2、展开针对中国本土实际的可转债研究，除了定价和条款设计以外的更具现实意义的切入点；在可转债定价模型的研究中，数值算法是一种很好的研究方法，如“基于拟蒙特卡洛法的我国可转债定价研究”中，利用了蒙特卡洛方法，这是金融工程数值方法与可转债定价模型的交叉，这是实证研究的范畴。 “多因素可转换债券定价理论模型与数值模拟及实证研究”，通过数值方法研究了信用风险、股票价格变化、利率变化和汇率变化对可转债价值的影响，这也是一个研究方向。关于中国本土实际的可转债研究，“中国市场可转债定价研究”是一个很主流的研究方向，通过结合中国本土的实证研究，解释中国市场可转债定价与理论模型的差距，然后结合行为金融的模型分析解释这些差距。; 个人分类: 金融工程|0 个评论

分享金融工程博士论文: accumulation 2015-5-14 18:22; 我所学专业是金融工程，这也是本人一直深爱的研究方向，感觉衍生资产定价理论、动态复制、对冲的思想等等似乎充满着魅力。我对于学科的认识相对肤浅，尤其是对于学科与自己感兴趣的领域之间的联系的把握不准，就我的理解来说，应用经济学是一门旨在通过对现实经济问题的调研与分析的学科，它包括对现象的观测、对问题的理论评估及对统计方法的改进，以增进人类繁荣。微观地看，处在不同时空维度的同一资源对不同人（或机构）的效用或有差异，金融工程就是运用技术手段（设计合约）来促成资源间的交换（转换收入形式）以增进所有个人（或机构）的效益。金融衍生资产则更强调通过时间轴，将未来的不确定性化为当前契约来交易。其技术性任务主要有合约（衍生产品）的设计；价值求解（数值解或是B-S及其拓展模型的解析解）；以及分析交易机制对合约套期保值效能和定价的影响等。理性范式的市场上，任何金融产品的定价皆需遵循无套利原则。该原则与等价鞅测度本质上是等价的，后者通过测度变换创造出一个风险中性世界，里面所有资产在新概率下的价值过程按无风险利率折现后表现为鞅。若改变上述资产价值的度量（如以零息债或远期的价值代替货币），则风险中性概率亦随之改变，进而得到不同的定价模型。本人硕士阶段的研究课题是可转债条款设计及其定价，而博导的方向是证券投资与行为金融，一直以来他主要精力在股票市场，对于可转债定价方面不太关注。本人打算继续做可转债方面的研究，和博导沟通过，他没有意见。不过对于固定收益方面的研究他建议先请教其他老师，遗憾的是系里也没有一个老师做这一块的，所以只好在这里开贴请教各位前辈高人。根据自己搜集的有关资料，对于博士选题我的初步想法有两个： 1、对于从行为金融视角切入，来分析有关可转债的投资策略或融资行为（比如从投资者异质信念的角度分析其赎回、转股等行为，分析公司融资偏好角度分析其融资选择及其条款设计等行为，等等）； 2、展开针对中国本土实际的可转债研究，除了定价和条款设计，还有哪些更具现实意义的切入点呢？如果将上述二者之一作为整个博士阶段的研究课题是否可取？或者您能想到的其他有关可转债的可以作为金融工程专业的博士课题。请从博士选题的基本要求出发来谈谈，谢谢各位。; 个人分类: 金融工程|0 个评论

分享金融工程博士选题: accumulation 2015-5-14 17:56; 本人很快即将进入博二，但是至今选题仍然没有确定下来。博导的方向是证券投资与行为金融，本人硕士阶段的研究课题是可转债条款设计及其定价。由于博导对于可转债定价方面不太关注，所以只好在这里开贴请教各位前辈高人：对于从行为金融视角切入，来分析有关可转债的投融资行为（比如从投资者异质信念的角度分析其赎回、转股等行为，分析公司融资偏好角度分析其融资选择及其条款设计等行为，等等），如果将它作为整个博士阶段的研究课题是否可取？请从博士选题的基本要求出发来谈谈，谢谢各位。; 个人分类: 金融工程|0 个评论

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