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沪深股票高频数据
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chinaaa
2013-9-8
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aidetony
2021-3-2 20:54:19
大家帮我看一下,我用eviews做沪深300的波动率,结果发现做出来的序列是平稳的做了ADF
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shuiyuejingxuan
2013-8-23
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2016-11-4 17:50:50
期货市场基础知识介绍完整版
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cuitongcn
2013-6-22
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2015-4-7 17:59:08
中信建投证券--证券行业简评:证券资金账户消费支付功能试点扩容,长期意义深远
行业分析报告
可可鸭
2013-8-19
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gxnnlf
2014-11-8 00:33:21
沪深300收盘
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2013-3-21
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dnq
2014-8-31 19:03:18
沪深300股指期货套利交易研究
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2013-11-15 09:34:42
沪深两市公司数据手册
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两市指数小幅低开后快速下沉
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2013-7-18 14:14:35
沪深300ETF(510330)子基金运行章程
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eros_zz
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eros_zz
2013-5-13 07:15:04
求CSMAR沪深两市所有上市公司利润表,一定要包括2011年全年的,只是2011年全年的也行
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fliu008
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2013-5-10 20:52:28
1995年至最新的月度沪深A股新增开户数
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LOVE明明
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2013-4-19 11:28:39
沪深300指数编制方法
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zmyat
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沪深300指数期货期限套利研究
accumulation
2017-2-19 13:55
沪深300股指期货是我国金融市场创新迈出的重要一步,根据以往其他国家推出股指期货的经验来看,股指期货推出的初期由于市场的不成熟,价格形成机制的不完善,使股指期货价格和指数价格之间存在较多的套利机会,而期现套利更是各种套利交易的基础。 首先,由于不能直接对股票指数进行交易,期现套利交易第一个需要解决的问题便是股票指数的模拟,在众多的模拟方法当中,本文选取了通过市值权重法和分层抽样法来构建现货组合模拟指数,并对两种方法模拟指数的效果进行对比。 其次,由于现实市场中存在交易成本,因而只有当股指期货价格偏离现货指数价格超出一定范围后,基差覆盖了交易成本后,才能够进行期现套利交易。因而,期现套利交易要解决的第二个问题便是构建合适的期现套利模型,得出相应的无套利区间。本文在期现套利模型的基础上对沪深300指数近月合约的1分钟高频交易数据进行期现套利的实证分析。 在以上工作的基础上,得出了一下几点结论: (1) 通过市值权重法模拟股票指数时,随着组合内股票数目的增加,组合对指数的追踪误差逐渐减小,但减小速度逐渐减缓; (2) 通过分层抽样法构建现货组合是由于考虑了行业变动对指数的影响,其模拟股票指数的效果整体要优于市值权重法,随着组合内股票数目的增加,追踪误差虽在减小,但跟踪效果的增强并不是很明显; (3) 通过计算期现偏差比可以看到,我国股指期货在交割日前一段时间基本处于升水状态,随着交割日的临近,股指期货价格向现货指数的收敛,股指期货出现贴水状态; (4) 通过计算无套利区间,得到了我国股指期货正向套利机会大于反向套利机会,且反向套利机会多出现于合约交割前几个交易日的结论。
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金融学
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