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分享 沪深300指数期货期限套利研究
accumulation 2017-2-19 13:55
沪深300股指期货是我国金融市场创新迈出的重要一步,根据以往其他国家推出股指期货的经验来看,股指期货推出的初期由于市场的不成熟,价格形成机制的不完善,使股指期货价格和指数价格之间存在较多的套利机会,而期现套利更是各种套利交易的基础。 首先,由于不能直接对股票指数进行交易,期现套利交易第一个需要解决的问题便是股票指数的模拟,在众多的模拟方法当中,本文选取了通过市值权重法和分层抽样法来构建现货组合模拟指数,并对两种方法模拟指数的效果进行对比。 其次,由于现实市场中存在交易成本,因而只有当股指期货价格偏离现货指数价格超出一定范围后,基差覆盖了交易成本后,才能够进行期现套利交易。因而,期现套利交易要解决的第二个问题便是构建合适的期现套利模型,得出相应的无套利区间。本文在期现套利模型的基础上对沪深300指数近月合约的1分钟高频交易数据进行期现套利的实证分析。 在以上工作的基础上,得出了一下几点结论: (1) 通过市值权重法模拟股票指数时,随着组合内股票数目的增加,组合对指数的追踪误差逐渐减小,但减小速度逐渐减缓; (2) 通过分层抽样法构建现货组合是由于考虑了行业变动对指数的影响,其模拟股票指数的效果整体要优于市值权重法,随着组合内股票数目的增加,追踪误差虽在减小,但跟踪效果的增强并不是很明显; (3) 通过计算期现偏差比可以看到,我国股指期货在交割日前一段时间基本处于升水状态,随着交割日的临近,股指期货价格向现货指数的收敛,股指期货出现贴水状态; (4) 通过计算无套利区间,得到了我国股指期货正向套利机会大于反向套利机会,且反向套利机会多出现于合约交割前几个交易日的结论。
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