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John是A公司的首席财务官，他最近的任务之一是为公司新启动的项目贷款1000万美元，期限为3年。由于要资助的项目产生的预期现金流模式，John想要一笔固定利率的贷款。他给他的银行打了电话，收到了高于LIBOR 8.0%的固定利率和0.5%的浮动利率的报价，所有利率都是按季度复利计算的年化利率。John将这个信息传递给他的常规财务顾问Tom咨询收到这条信息后,Tom对他的另一个客户这种情况下快速链接Bob,b公司的首席财务官。Bob正在寻找1000万美元的3年浮动利率贷款和获得浮动利率报价1.5%以上LIBOR和固定利率报价8.5%,利率都是季度复合年化利率Tom立刻意识到，他可以通过与John和Bob同时组织单独的互换合同来获得可观的收入Tom决定收取14bps(即14个基点，1%= 100bps)，如果还有剩余收益，John和Tom平分剩余收益一部分l。为Tom工作的A公司和Fl公司设计一个互换合同，明确展示你的工作/分析过程。使用下表组织交换契约安排中的关键信息。根据与Fl的掉期合同，A公司为这笔贷款支付的净利率是多少吗?


两笔交易都进行得很顺利，直到B公司宣布破产。到那时，Fl和B公司的互换合同还有14个月就到期了。因此，汤姆需要和鲍勃评估掉期合同，并立即评估可能的损失。让我们假设在掉期合约中，汤姆的公司每年支付7.22%的利息，收取3个月的伦敦银行间拆放款利率，名义本金为1000万美元，每三个月交换一次付款。一个月前，3个月期的伦敦银行同业拆息是年利率的7.5%。假设零利率为7.45%，适用于所有到期日。所有的利率都是年化利率和复合季度利率。交换Fl的书的价值是多少?您需要显式地展示您的分析/计算过程。

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关键词：怎么做 首席财务官 LIBOR John 浮动利率