楼主: 哇她兮
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[资料] 求助!【对模型进行异方差修正后再进行自相关检验和修正】 [推广有奖]

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原模型:Y = -422.5812938 + 0.03029427064*X1 + 2.280297177*X2
进行异方差修正(f是权函数),方程两边同乘1/SQR(f),再进行OLS估计,

Dependent Variable: Y/SQR(F)


Method: Least Squares


Date: 01/01/11
Time: 21:22


Sample: 1978 2007


Included observations: 30


Variable


Coefficient


Std. Error


t-Statistic


Prob.


-422.5812938/SQR(F)


0.974682


0.086116


11.31825


0.0000


X1/SQR(F)


0.028677


0.001418


20.21861


0.0000


X2/SQR(F)


2.471791


0.211786


11.67119


0.0000


R-squared


0.994844



Mean dependent var


23.61655


Adjusted R-squared


0.994462



S.D. dependent var


22.96476


S.E. of regression


1.708920



Akaike info criterion


4.004239


Sum squared resid


78.85098



Schwarz criterion


4.144359


Log likelihood


-57.06359



Durbin-Watson stat


0.596899


得到:



Y/SQR(f)=0.9746818586*(-422.5812938/SQR(f))+0.02867713886*(X1/SQR(f)
+ 2.471790537*(X2/SQR(f)) ——————(1)

用SQR(f)再乘式(1),得到修正异方差后的模型:
Y=-411.88232+0.02867713886*X1+ 2.471790537*X2   —————— 2


然后在模型(2)的基础上进行序列相关检验,这时遇到问题了:
1、先用DW检验,DW值是使用上表中的那个DW=0.596899吗?这个DW值是模型(1)的,和模型(2)的DW值相同么?
2、自相关检验中拉格朗日乘子检验(GB检验)和修正(如科克伦-奥克特迭代法)都要用到原模型的残差,那这个残差是用模型(1)还是模型(2)的?两个模型的残差一样吗?     
模型(2)不是在EVIews是用OLs出来的,是自己在(1)的基础上算的,如果用模型(2)进行GB检验(Eviews操作是方程窗口中点击View/Residual Test/Series Correlation LM Test,方程(2)在EVIews是没有这个所谓的方程窗口的呀?
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关键词:自相关检验 异方差修正 异方差 自相关 observations 模型 论文

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ck614s 发表于3楼  查看完整内容

别听二楼胡说 不管DW还是残差都是针对你在Eviews中输入的模型 也就是针对的模型1 其次 残差必须不一样啊 你第一个模型是 yi=a+b*xi+ui 第二个模型是yi*sqr(f)=a*sqr(f)+b*xi*sqr(f)+ui*sqr(f) 第一个的残差是ei 第二个的残差是 ei*sqr(f)

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phenix_022 发表于 2011-1-7 11:26:54 |只看作者 |坛友微信交流群
1.(1)(2)模型是等价的吧,DW值应该是相同的
2.GB检验是用模型(1)的吧,两个模型等价残差应该也是一样的
个人意见,仅限参考,希望对楼主有用
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藤椅
ck614s 发表于 2012-11-25 12:53:26 |只看作者 |坛友微信交流群
别听二楼胡说  不管DW还是残差都是针对你在Eviews中输入的模型 也就是针对的模型1
其次 残差必须不一样啊  你第一个模型是 yi=a+b*xi+ui 第二个模型是yi*sqr(f)=a*sqr(f)+b*xi*sqr(f)+ui*sqr(f)  第一个的残差是ei  第二个的残差是 ei*sqr(f)
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