数据生产过程如下:y(t)=c+y(t-1)+u(t),括号内t代表时间,是一个带趋势项的随机游走,其中c服从[0,1)上均匀分布,u(t)是误差项存在一阶序列相关,即u(t)=0.9u(t-1)+e(t),e(t)服从iid(0,1)分布
请问上述的数据应该用stata如何生成?怎么写程序呢?
谢谢
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楼主: shaniaover
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[时间序列问题] 请教如何用stata来完成一个数据生成过程,谢谢 |
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