楼主: shaniaover
5040 2

[时间序列问题] 请教如何用stata来完成一个数据生成过程,谢谢 [推广有奖]

  • 0关注
  • 0粉丝

已卖:4份资源

初中生

61%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
336 个
通用积分
30.2593
学术水平
0 点
热心指数
1 点
信用等级
0 点
经验
258 点
帖子
19
精华
0
在线时间
0 小时
注册时间
2006-5-5
最后登录
2008-11-24

楼主
shaniaover 发表于 2006-7-19 22:18:00 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
数据生产过程如下:y(t)=c+y(t-1)+u(t),括号内t代表时间,是一个带趋势项的随机游走,其中c服从[0,1)上均匀分布,u(t)是误差项存在一阶序列相关,即u(t)=0.9u(t-1)+e(t),e(t)服从iid(0,1)分布
请问上述的数据应该用stata如何生成?怎么写程序呢?
谢谢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:Stata 数据生成 tata 如何用 序列相关 数据 Stata

沙发
ermutuxia 发表于 2014-9-18 10:02:34
clear
set obs 1000
gen obs=_n
gen c=rnormal()
gen y=.
replace y=0.3 in 1
forvalues i=2/1000 {
local j=`i'-1
replace y=y[`j']+c+0.0001*obs in `i'


}
tset obs
tsline y
已有 1 人评分论坛币 学术水平 热心指数 信用等级 收起 理由
SpencerMeng + 20 + 1 + 1 + 1 观点有启发

总评分: 论坛币 + 20  学术水平 + 1  热心指数 + 1  信用等级 + 1   查看全部评分

藤椅
sunyee 发表于 2014-10-24 23:15:29
谢谢“ermutuxia”,也解决了我的问题,现在还有一个疑问:“replace y=y[`j']+c+0.0001*obs in `i'


为什么要用“0.0001*obs”,它能取代上面的"u(t)=0.9u(t-1)+e(t)"

谢谢

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
GMT+8, 2025-12-29 02:07