R，系数有限制的回归 [推广有奖]

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楼主

desper 发表于 2011-1-3 16:43:47 |AI写论文

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老师好：

我的模型如下

Y = b0 + b1 * X1 + b2*X2 + b3*X3 + e

希望能够限制系数如下
1. 系数b1+b2+b3之和为1
2. 系数b1,b2,b3非负

请问有没有直接作这种规划的包，谢谢

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关键词：请问有没有有没有系数

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沙发

king64 发表于 2011-1-6 08:02:14

不用什么包！
参考计量经济学教材，一般都会讲如何处理这类问题的。
其方法无外乎变量变换，比如b3=1-b1-b2带入原方程
从新定义两个变量代替x1和x2，消掉x3即可。
Y = b0 + b1 * X1 + b2*X2 + b3*X3 + e

如此类推。

找书看一看最好了。

本文来自: 人大经济论坛 S-Plus&R专版版，详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewthread.php?tid=1004333&page=1&from^^uid=499195

1# desper