TVP-FAVAR(TVP-SV-FAVAR) 模型精讲

大佬您好，对模型有需求，可以咨询帮助嘛

pppeano 发表于 2022-12-4 22:19
大佬您好，对模型有需求，可以咨询帮助嘛

欢迎！已经私信你了

您好，请问一下，有一篇文章叫《中国金融市场韧性研究—基于系统性风险视角》是用TVP-FAVAR模型做金融市场韧性指数，采取的是这样一个方法，选取股票市场，债券市场，外汇市场，货币市场，商品市场五个子市场，然后在五个子市场中分别选取一些代表变量来代表这些市场，比如说货币市场选取隔夜至一年各期限的shibor利率来代表，然后用一个代表系统性风险的指标来算这个系统性风险指数对每个变量的脉冲响应值，再将脉冲响应值按照相应的公式算出金融市场韧性指数。请问您所售卖的模型精讲可以复现这篇文章中的计算吗

有任何问题，请随时与我联系！

看说明，应该是采用Bayes法估计TVP-FAVAR-SV模型。
其实滤波法可以估计TVP-FAVAR模型，Eviews也可以实现。

我的小姐姐 发表于 2020-10-24 19:17
终于...终于在各路小伙伴咨询、催促的情况下，终于克服拖延症，完成了...

继TVP-VAR、LT-TVP-VAR模型后， ...

哇！好心动！不知道我想研究的问题能不能用这个模型，可以和您交流下吗？谢谢啦！

JIUBANIHEDIAO 发表于 2023-10-18 22:15
哇！好心动！不知道我想研究的问题能不能用这个模型，可以和您交流下吗？谢谢啦！

您好！已经私信了您，有任何问题欢迎联系！

提取因子不难，Eviews点按钮就能实现。拿因子F和Y估计TVP-SVAR-SV也不难，这块的程序网上一大堆了，matlab的，R的都有。画3维图也不难，有数据excel都能画。关键是怎么把F对y的时变IRF，转换成对组成因子F的原始变量的时变IRF，难啊。今天卡到这里了。

gaoym 发表于 2023-11-16 19:11
提取因子不难，Eviews点按钮就能实现。拿因子F和Y估计TVP-SVAR-SV也不难，这块的程序网上一大堆了，matlab ...

在理！