FD与FE的一个问题

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问一个问题：两期的面板做有序probit的FD和FE模型结果是一样的吗

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关键词：Probit Rob bit 模型

结果应该不一样，两时期数据FD后的数据只是一个时期的。而FE的数据还是两个时期的，是一个面板数据 1# soartin

刚跑了下，只要数值的变化不是固定的那种变量回归出来结果都一样。应该是和书上说的是一致的吧。

理论上是一样，但是实际回归结果应该还是有差别的！因为书上说的结果一样是基于一个假设，原始数据和FD或FE后的数据都不存在内生性时才一样。然而数据总是免不了统计上的显著或不显著的内生性，因此总是有偏差的。 3# soartin

两期的话可以认为是一样的

答案：2期的FE和FD是等价的。

Vba: 变量V的均值，以下：

yit=xit*a+eit, i=1...n; t=1,2

thus xiba=(xi1+xi2)/2  ==>  xiba=xi1-(xi1-xi2)/2=xi2-(xi2-xi1)/2

FE: yit-yiba=(xit-xiba)*b+eit-eiba==>(yi1-yi2)/2=(xi1-xi2)/2+eit-eiba
FD: yi2-yi1=(xi2-xi1)*b+ei2-ei1

因此，两期FE 等价于 两期FD

十佳青年 发表于 2011-1-7 20:10
理论上是一样，但是实际回归结果应该还是有差别的！因为书上说的结果一样是基于一个假设，原始数据和FD或FE ...

假设1：两期；
假设2：indpvar严格外生。

假设1满足，FE 等价于FD; 假设2 可已不满足。

assume
yit=xit*b+eit, i=1,,,,n; t=1,2

yiba=(yi1+yi2)/2
xiba=(xi1+xi2)/2

FE (using within estimator):
yit-yiba=(xit-xiba)*b+miu
that is for t=1
(yi1-yi2)/2=(xi1-xi2)*b/2+miu1    (1)
for t=2
(yi2-yi1)/2=(xi2-xi1)*b/2+miu2    (2)

(1) and (2) are equivlent and all can be see as : yi2-yi1=(xi2-xi1)*b+miu3

FD:
yi2-yi1=(xi2-xi1)*b+miu4

如果假设2 不满足：两个残差项都是两期差值，对x都有同样的影响；这样两个都得考虑IV问题