多元回归的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

关于多元回归中的众多自变量需要满足什么条件才能准确建立多元回归式？是自变量之间无相关性，相互独立吗？谢谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：多元回归 自变量 相关性 相关性 自变量

楼主要说的是自变量吗？多元回归的多元指的是多个自变量，不是多个因变量。

满足六个古典假设即可……

2# 冬日的碧雪 多个自变量。对不起，打错了。

3# yuanguoxin0809 理论假设我只找到了非常笼统的说法。详细的解释没找到。其中1个假设就是要求 无共线性，即自变量X之间相互独立。满足这个前提才可以应用多元回归的吧。是吗？

好久没碰计量了....不知道回答的是否准确...

多元回归模型的假设有7个...
假设1：回归模型是参数线性的，且是正确设定的
假设2：自变量X与扰动项u不相关
假设3：误差项均值为0
假设4：同方差假定（如var(u)=r^2）..我打不出那个希腊字母||||||
假设5：误差项u无自相关
假设6：X之间不存在完全共线性
假设7：随机误差项u服从均值为零，方差为r^2的正态分布

楼主说的应该是第六个假设，这也是多元和双变量模型不同的一个假设
主要是强调各个自变量X之间不存在完全的共线性（比如X1不能是X2的线性函数）
现实生活中，完全共线性很少见，高度的共线性和近似完全共线性同样也会影响到模型的正确性

但能不能说满足这个前提就可以成立...
我的理解是...模型能不能成立还是看变量间是不是真实的存在着经济关系，而不满足这些假设会导致模型的设定误差

不过我不确定我说的对不对....因为计量好久没碰了都忘记了....
同样等待牛人的解答...

6# jasmineok 谢谢你的回答。最开始我就觉得各X之间不能存在相关性，可是读到的paper中建立的模型，我觉得各X之间存在相关性。。。

7# 我是小龙女 我是觉得不是说X之间完全不相关...
应该是说如果自变量完全相关或者高度相关的话就会导致模型的误差吧....
这个好像是“多重共线性”的问题...我记得说多重共线性也未必意味着坏事，因为如果自变量与因变量确实存在着经济关系，但是因为自变量之间的高度相关而舍弃其一的话反而会导致模型的不准确（但在X完全相关的情况下，比如X2和X3有线性关系，那么完全可以用X2表示X3代入模型）。所以我觉得...最重要的还是内在的经济关系|||||||

楼主可能还要再去确认一下....我不知道我的理解是不是正确...

8# jasmineok 怎么检验X2和X3有高度相关性？可入手的数据未必能计算的出来，而且计算起来也很麻烦，只是凭着推理觉得两者之间有相关性。

9# 我是小龙女 用Eviews应该可以做，以X2为自变量，X3为因变量做回归，然后看相关系数r^2
具体怎么操作不记得了= =...你可以去看一下Eviews的教程