关于添加的AR(1)的数学含义？

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做eviews操作的时候有个问题困扰我很长时间了，想请教各位大虾这是一个 ls gdp c export 模型，很简单，就是有自相关，所以我们通常在后面加AR（1）、AR（2）。。。直到消除自相关为止。这个题加个AR（1）就行了
但我不明白的是：输出结果
Estimation Equation:
=========================
GDP = C(1) + C(2)*EXPORT + [AR(1)=C(3)]
Substituted Coefficients:
=========================
GDP = 412943.568988 + 1.37438486754*EXPORT + [AR(1)=0.985797357865]
中的“+ [AR(1)=0.985797357865]”。你能把它的数学表达式告诉我么？
难道是：GDP = 412943.568988 + 1.37438486754*EXPORT+ 0.985797357865*GDP（-1）？

还有一个检验自相关的问题：对残差序列采用回归检验法验证自相关时，采用的ARMA建模方法，输出的
e=0.79e(-1)+[MA(1)=0.88]  我不太懂它的数学含义，如果想把它也写成数学表达式是什么呀？

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关键词：coefficients coefficient Estimation substitute EFFICIENT 数学 含义

怎么没有人能回答这个问题呀？

没人回答，是因为这个问题根本没有人去深究。AR（1）从字面上来理解，就是1阶的Autoregressive Model，就是加了一个被解释变量的1阶自回归进去

仔细检查了一下，其实AR（1）在Eviews当中实际上是指，将原来包含自回归的 error term 保存下来之后，将 error term 的滞后一阶放入方程中回归。这个结果大致等于因变量 lag（1）的结果。

多谢大侠！！！哈哈！！

我也懊恼这。 向大侠学习了~

GDP = 412943.568988 + 1.37438486754*EXPORT + \mu
\mu = 0.985797357865*GDP_(-1) + \varepsilon

eviews为输出简单，把两个式子并在一个表达式里了。

GDP = 412943.568988 + 1.37438486754*EXPORT + [AR(1)=0.985797357865]
其实就是：
GDP = 412943.568988 + 1.37438486754*EXPORT + \mu             ①
\mu = 0.985797357865*GDP_(-1) + \varepsilon                           ②

一般在检验序列相关时用到，添加AR(1)代表一阶序列相关。这种检验方法称为迭代法,柯克兰—奥克特法。如LS：y c x AR(1)(一阶自相关)

这是解决残差序列自相关的一种方法。不过还有其他较重要的问题，就是选择的出口和GDP为内生变量，估计时应考虑选择合适的外生变量进行估计。