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雷达卡
最近在给银行作权证的定价。不想用到monte-carlo-simulation。因为要动用数学软件。一直用excel。现在遇到一个问题。就是怎么样可以把rolling lock in certificate拆成几个exotic options，或者说找一个trading strategy，只要每个月redeploy一次就好了。 一些详细的description有关rolling lock in certificate的:
start: 100 Euro, Cap: 3% underlying, EUROSTOXX，或者DAX也一样，不用算红利了。lock in level: 110%, 120%, 130%,...,250%, lock in 是指 e.g. 120%>EUROSTOXX(current evaluation date)/EUROSTOXX(t_0)>110%, 那就是下个月110% lock in了。
每个月reinvest一次，invest的量是 min{100* (EUROSTOXX (current evaluation date)/EUROSTOXX(last evaluation date)), EUROSTOXX(last evaluation date)*1,03}
多谢各位大虾啊。
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