如何用stata做分年、分行业的回归？

这里红色标注的前面2个下划线是否是您自己定义的变量，而不是必须这样写？

可以随便起名

sungmoo 发表于 2012-5-30 19:15
可以随便起名

好的，谢谢版主。

谢谢版主

sungmoo 发表于 2011-1-21 18:18
*仅显示各回归的结果
bys year industry: reg y x*

*生成各回归的预测值yp与残差e：
reg y (industry#year)##c.x*
predict yp
predict e,r

输入命令“reg y(industry#year) x1 x2 x3 x4”时出现2个问题：
1、提示“industry:  may not use factor variable operators on string variables
r(109);”
2、提示“end of do-file
r(109);”。但是输入
“predict yp
predict e,r”后程序又能运行。
是怎么回事呢？

smile_nana 发表于 2011-1-22 21:03
bys year industry: reg y x1-xn
predict yhat
predict ehat,residuals

应该对的吧？

输入命令“reg y(industry#year) x1 x2 x3 x4”时出现2个问题

你输入的这个命令不对（请仔细看一下前面给出的）。

谢谢各位，命令“reg y(industry#year) x1 x2 x3 x4”和“reg y(industry#year)##c.x1 x2 x3 x4”的结果是一样的

我也有同时得到1000多个回归方程的问题：我想用06年-11年的个股收益率对市场收益率与行业收益率进行回归，以上数据都是季度数据。我需要对每个上市公司分别进行回归，即每个公司都是一个时间序列，用6年24个季度的数据得到回归方程，从而需要得到1000多个回归方程，不知道如何用stata实现？求高手指导！
我自己研究了用似不相关回归sureg来做，但是它的命令需要详细写明自变量与因变量，因为每家公司有三个变量，相当于要写3000多个变量，太麻烦了。不知道有没有更简单的编程方式？

sungmoo 发表于 2012-6-10 22:49
你输入的这个命令不对（请仔细看一下前面给出的）。

版主，您好！我也有关于stata的疑问需要请教
我想做个股收益对市场收益以及行业收益的回归，数据是按照证监会分类标准的A股所有上市公司的季度数据，时间从06年至11年，即每家公司有24个季度的收益率数据，一共有1000多家公司；然后有一个24个观测值的市场收益率时间序列；每个行业也是有24个季度的数据，一共有12个行业。我想用每家公司的个股收益率对市场收益以及对应的行业收益做回归（24个样本的时间序列回归），从而需要得到1000多个回归方程，我的目的是要得到每个回归方程的R^2.不知道如何用stata实现呢?
由于刚接触stata，所以很多东西都不懂，希望版主能帮忙解答一下，谢谢了~

我想做个股收益对市场收益以及行业收益的回归，数据是按照证监会分类标准的A股所有上市公司的季度数据，时间从06年至11年，即每家公司有24个季度的收益率数据，一共有1000多家公司；然后有一个24个观测值的市场收益率时间序列；每个行业也是有24个季度的数据，一共有12个行业。我想用每家公司的个股收益率对市场收益以及对应的行业收益做回归（24个样本的时间序列回归），从而需要得到1000多个回归方程，我的目的是要得到每个回归方程的R^2.不知道如何用stata实现呢?

*前面的例子已经给出了（不知道你的变量名都是哪些）：
statsby r2=e(r2), clear by(industry year): reg y x*