求助：协整 和VAR

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VAR（向量自回归）模型在运用之前是否要像协整那样要求同阶平稳呢？我的实证数据不全是同阶平稳的！不知道可不可以做VAR模型呢？很迷茫，请各位大虾帮忙。

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关键词：VaR 向量自回归 VAR模型 同阶平稳 AR模型 求助 VaR

一般要求是这样。如果不是，可以采用类似EG方法进行检验。个人观点啊。

var的所有变量单整阶数必须相等   如果都平稳就可以直接做   如果都是1阶单整就必须做单位根检验    不平稳的只能差分了

var的所有变量单整阶数必须相等   如果都平稳就可以直接做   如果都是1阶单整就必须做单位根检验    不平稳的只能差分了

那岂不是变量之间不同阶，做实证就会很麻烦？我的数据都是统计年鉴里下载的，怎么会出现这么麻烦的问题啊！

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