楼主: skywater83
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1. 题目 A jump diffusion model for option pricing with three properties: leptokurtic feature, volatility smile, and analytical tractability
作者 Kou, S.G.;   Dept. of Ind. Eng. & Oper. Res., Columbia Univ., New York, NY
链接 http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=844610


2.题目 Implied Volatility Smiles: Empirical Tests
作者 Bernard Dumas et al.
期刊 jouurnal of finance 1998
链接 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6380


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关键词:英文文献 leptokurtic Volatility Properties Analytical 求助 文献 英文

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0jzhang 发表于 2011-1-28 20:59:28 |只看作者 |坛友微信交流群
1# skywater83

here is the 2nd
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skywater83 发表于 2011-1-28 22:28:18 |只看作者 |坛友微信交流群
谢谢楼上的同学。请问谁能帮忙下到第一篇呢,非常感谢。

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板凳
duncan_zheng 发表于 2011-1-28 22:37:09 |只看作者 |坛友微信交流群
A jump diffusion model for option pricing with three properties: leptokurtic feature, volatility smile, and analytical tractability
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