[求助][原创]大家能不能说说可转债怎么定价？

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我们开发的系统，需要加入对可转债的定价和风险分析。

大家能不能讨论一下，用什么方法最合适？我知道可以用CRR binomial tree方法 (John Hull的书的好像是第16章有相关的详细描述），但是好像中国的可转债一般有更多的embedded options, 还可以用该方法吗？

或者大家还有什么其他好的定价方法？

请高手不吝赐教。

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关键词：不能说 可转债 John Hull Binomial Embedded 定价 可转债 原创

用多元樹來解就好啦

障碍期权定价就是麻烦，现在有数学方法么？好像都是用逼近法的吧？能精确定价么？

Paul Wilmott have a detailed discussion on CB in Chapter 33 of his PMOQF2. It covers market practice and introduces a general pricing framework using FD.

Also read Chapter 40.15 about how to incorporate credit risk.