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楼主: duan_yuan817

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[问答] 数据不能满足同阶平稳，怎么解决呀急~ [推广有奖]

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楼主

duan_yuan817 发表于 2011-1-31 20:42:26 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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如题，做简单回归检验，用ADF检验时间序列的平稳性，但是4个变量，有些一阶差分平稳，有些二阶差分才能平稳，不能进行接下来协整检验等步骤，哪位大虾能指点指点我，万分感谢呀~~~~~

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关键词：同阶平稳 ADF检验协整检验回归检验时间序列差分 ADF检验同阶平稳回归检验

回帖推荐

shando 发表于9楼查看完整内容

7# Brdic 两个以上变量一般不要求同阶单整，因为在U=aX+bY+cZ+dW+eV中，可能有多种协整组合。假设X～I（2），Y～I（2），Z～I（1），W～I（1），V～I（1），U～I（0）。如果，P=fX+gY～I(1),Q=hZ+iW～I(0),jP+kV～I(0)。模型系统不就平稳了吗？况且Johansen协整检验比较严格，若不符合上述要求就会出现奇异矩阵（Near singular matrix），检验自动中止。当然，通过Johansen协整检验的也并不意味着在1%的显著水平上是协整的， ...

shando 发表于11楼查看完整内容

另外，当存在多个协整关系时，这些变量的线性组合也将是一个协整关系，一般地，如果在变量系统中存在r个协整关系，则对(n-r+1)个变量构成的每个子集都将是协整的。

shando 发表于13楼查看完整内容

12# duan_yuan817 一、两个以上变量，包括解释变量与被解释变量。二、同阶单整只针对两个变量，且只能用EG法。三、如果所有变量都是平稳的可直接用Granger因果检验，否则，不能直接用Granger因果检验，也不能用差分变量进行Granger因果检验（因为无经济意义）。而要在VAR（VEC）框架下进行Granger因果检验。

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

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沙发

Brdic 发表于 2011-1-31 20:46:45 |只看作者 |坛友微信交流群

没看到过解决方法，呵呵静观

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藤椅

年华似水007 发表于 2011-1-31 20:55:25 |只看作者 |坛友微信交流群

可以考虑用向量自回归模型吗？

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板凳

年华似水007 发表于 2011-1-31 20:56:22 |只看作者 |坛友微信交流群

向量自回归或者是联立方程模型这些多模型方程，是不是能避免以上情形。

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报纸

wangjianxue1980 发表于 2011-1-31 21:04:57 |只看作者 |坛友微信交流群

哎呀还有大过年的和我一样奋战的我也是啊现在做多变量回归结果各个变量单整阶数不一样高手啊快详细给俺们讲讲吧我这个年过得憋屈啊弄不出来啦

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地板

shando 发表于 2011-2-1 10:34:24 |只看作者 |坛友微信交流群

只要变量是单整的，两个以上的变量可直接进行协整检验。

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7楼

Brdic 发表于 2011-2-1 20:54:32 |只看作者 |坛友微信交流群

6# shando 必须要是同阶单整的啊！

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8楼

wyangh90 发表于 2011-2-1 23:05:42 |只看作者 |坛友微信交流群

呵呵
刚好最近再看了一遍时间序列分析，ADF检验时需要判断是否含有常数或者时间趋势，故建议在判断平稳时不要用ADF，用其他KPSS之类的方法

至于不同阶的问题，还没开始看VAR不过好像可以这么处理，静观

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9楼

shando 发表于 2011-2-2 05:55:48 |只看作者 |坛友微信交流群

7# Brdic 两个以上变量一般不要求同阶单整，因为在U=aX+bY+cZ+dW+eV中，可能有多种协整组合。假设X～I（2），Y～I（2），Z～I（1），W～I（1），V～I（1），U～I（0）。如果，P=fX+gY～I(1),Q=hZ+iW～I(0),jP+kV～I(0)。模型系统不就平稳了吗？况且Johansen协整检验比较严格，若不符合上述要求就会出现奇异矩阵（Near singular matrix），检验自动中止。
当然，通过Johansen协整检验的也并不意味着在1%的显著水平上是协整的，因此，还必须对协整方程进行平稳性检验。