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楼主: yufangping

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[求助]为什么期权GAmma能反映实际波动率？ [推广有奖]

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yufangping 发表于 2006-8-2 17:23:00 |AI写论文

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关键词：gamma 波动率 GAM 求助期权 gamma

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沙发

iammt 发表于 2006-8-2 22:10:00

gamma=delta的變動幅度/標地物的價格變動幅度

你說有沒有關係....這個你看書就知道了

藤椅

yufangping 发表于 2006-8-3 00:35:00

那么为什么不是反映隐含波动率？

板凳

见路不走

发表于 2015-6-23 15:53:22

yufangping 发表于 2006-8-3 00:35
那么为什么不是反映隐含波动率？

你首先要理解什么是实际波动率，什么是隐含波动率
实际波动率是指期货价格对delta值的影响程度，为delta变化量与期货价格变化量之比，实际上gamma的定义就是这么来的。隐含波动率是根据期权价格，标的股价、执行价格、利率、到期时间这五个数据反推出波动率来，实际上求出来的是波动率的预期。二者的含义完全不同。