关于Heckman两阶段模型的估计

wzw03 发表于 2012-10-26 21:43
请问Stata中的heckman专门的命令是什么啊？谢谢

同问，同问！盼高手指点！

heckman depent variable independent variables, twostep select (selection depentent variable= independent variables); 注意:选择模型中应至少包含一个前面结果模型中没有的自变量

学习一下，以后可能用得到。

刚接触，先mark

lcat0718 发表于 2010-12-18 21:46
Heckman两阶段估计可以在计量经济学导论，伍德里奇，17章第5节中找到

非常感谢！

我最近也在学，求高手指点~

可以手动去做，我用的是sas和excel，具体参考李子奈老师2012年的新书《高级计量经济学》。原理大概就是因为是选择性样本，第一阶段的probit估计来为第二阶段的ols做调整，保证ols估计是无偏的。原理细节的话要看原文。

如果选择模型中显著的变量很多，但是第二步结果模型中显著的变量很少，那用heckman还有必要吗？其他什么模型更合适？

Biprobit有木有lamba呢？

大赞大神