楼主: jacinda

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[求助] 如何在R中得到newey west 调整后的统计数值 [推广有奖]

11楼

wangcl390 发表于 2015-11-24 20:59:34

学习学习，谢谢·~~~~~~

12楼

默恋夜雪 发表于 2016-9-19 15:47:56

楼主，R那个neweywest这个模型有好多的参数，能不能解释一下参数对应的意思啊？我是要求协方差阵就可以了，可是我不知道怎么求

13楼

莫愁Lee 发表于 2017-5-16 23:23:28

shenyu2070 发表于 2013-1-31 22:21
单变量的话，你就用你的变量对1回归就行了嘛，lm（y~1，data），然后再用AER里面的coeftest函数对结果进行 ...

你好，我要求一时间序列自相关系数的置信区间，文献上说是用nweeywest调整，是什么意思

14楼

wlv1990 发表于 2018-8-15 13:18:06

随着同一个数据在时间序列上的增加，它的协方差估计就越来越逼近真实值，也就是所谓的相合估计。但如果它在时间序列上有自相关性的话那么就会出现偏差。因此在处理股票收益率协方差矩阵的时候，还必须进行算法调整。这是在学校学makvoz时没有接触的知识。

15楼

入阳羡南山 发表于 2019-3-4 14:12:57

楼主，请问neweywest调整后的数据输出里能不能输出调整后的R2呢？有没有什么办法可以得到调整之后模型的R2呢？

16楼

KrHt 发表于 2019-3-4 17:57:58 来自手机

入阳羡南山发表于 2019-3-4 14:12
楼主，请问neweywest调整后的数据输出里能不能输出调整后的R2呢？有没有什么办法可以得到调整之后模型的R2呢 ...

neweywest只调整了方差，不影响系数，对R2没影响

17楼

入阳羡南山 发表于 2019-3-4 21:03:54

KrHt 发表于 2019-3-4 17:57
neweywest只调整了方差，不影响系数，对R2没影响

嗯嗯嗯，刚翻教材也找到了相关解答，谢谢你啦

18楼

入阳羡南山 发表于 2019-3-4 21:12:38

还有个小小问题，如果原模型中的变量均通过t检验，但neweywest调整后有的变量p值很大，那么需要删除变量直到neweywest检验均通过吗？

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