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楼主: 厚积薄发

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[学科前沿] 请教大家一个分阶段检验问题 [推广有奖]

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厚积薄发 发表于 2011-2-11 13:55:56 |AI写论文

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分三个时期阶段1、2、3，两个时间序列变量A和B，想检验在不同的阶段内A与B的相关程度是否发生了显著改变，比如理想效果是检验出A与B在阶段2中显著相关，在阶段1和3中由于某种条件的变化变得不显著相关了，最好用什么检验方法呢？麻烦高手指点一下具体方法，十分感谢！

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关键词：具体方法高手指点时间序列检验方法最好

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jason_bi 发表于4楼查看完整内容

楼主可以使用Chow test检验在不同阶段模型参数是否有变化。在Eviews中，先使用三个阶段混合数据建模后，点击View-chow breakpoint test，然后输入第一、二、三阶段的划分时点（例如1998，2012），然后软件就可以使用F检验来检验这两个时点是否为转折点，假如检验通过，楼主就可以理直气壮的把三个阶段的数据分开来建模然后检验变量的相关性了。

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

厚积薄发 发表于 2011-2-12 15:11:40

唉。。顶起，求教高手啊！

藤椅

phill 发表于 2011-2-13 09:36:21

try chow test

板凳

jason_bi 发表于 2011-2-13 13:43:45

楼主可以使用Chow test检验在不同阶段模型参数是否有变化。
在Eviews中，先使用三个阶段混合数据建模后，点击View-chow breakpoint test，然后输入第一、二、三阶段的划分时点（例如1998，2012），然后软件就可以使用F检验来检验这两个时点是否为转折点，假如检验通过，楼主就可以理直气壮的把三个阶段的数据分开来建模然后检验变量的相关性了。