EViews10的DCC-GARCH估計操作

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EViews8 的 Add-ins 有个套件可以估计DCC-GARCH。本文利用EViews10能和R整合管道，利用R的rmgarch套件，估计 DCC-GARCH。

步骤1：在EViews 命令列 键入XOPEN(r)
            这个指令是打开EViews和R沟通管道，他会出现下图所示


步骤2：用Eviews打开本文附件dcc_ex.wf1
步骤3：建立群组(group)，名称为dcc。这个群组有两个股票报酬指数，msft 和 gspc。要完成此动作可以在EViews 命令列 键入group dcc msft gspc。如下图所示


步骤4：将群组dcc送入R。在EViews 命令列 键入XPUT dcc，如下图所示


步骤5：在R中安装套件 rmgarch 。( 假如已安装可以省略 )。将 R code 写在 EViews program 文档，用鼠标点击RUN。
R code为以下三行
XON
install.packages("rmgarch", repos="https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/")
XOFF

操作步骤如下图所示




=====================================================




步骤6：新开一个 EViews program 文档，将 R code 写在 EViews program 文档，用鼠标点击RUN
R code 为
XON
library(rmgarch)
garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)),  variance.model = list(garchOrder = c(1,1), model = "sGARCH"), distribution.model = "norm")
# dcc specification - GARCH(1,1) for conditional correlations
dcc.garch11.spec = dccspec(uspec = multispec( replicate(2, garch11.spec) ),  dccOrder = c(1,1),  distribution = "mvnorm")
dcc.fit = dccfit(dcc.garch11.spec, data = dcc)
print(dcc.fit)
XOFF

如下图所示


完成

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关键词：DCC-GARCH EVIEWS GARCH Eview Views

大佬，请问一下，这个结果出来之后，要绘制相关的时变图要怎么做呢？

安静的家里蹲 发表于 2021-3-9 20:50
大佬，请问一下，这个结果出来之后，要绘制相关的时变图要怎么做呢？

加两行指令

XON
library(rmgarch)
garch11.spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)),  variance.model = list(garchOrder = c(1,1), model = "sGARCH"), distribution.model = "norm")
# dcc specification - GARCH(1,1) for conditional correlations
dcc.garch11.spec = dccspec(uspec = multispec( replicate(2, garch11.spec) ),  dccOrder = c(1,1),  distribution = "mvnorm")
dcc.fit = dccfit(dcc.garch11.spec, data = dcc)
print(dcc.fit)
dcccor=rcor(dcc.fit)
plot(dcccor)
XOFF

yenfeng1 发表于 2020-11-30 04:42
EViews8 的 Add-ins 有个套件可以估计DCC-GARCH。本文利用EViews10能和R整合管道，利用R的rmgarch套件，估计 ...

大佬，我在command XOPEN（r）时出现了error 4269这是怎么回事呢？

zhuyingjie1 发表于 2021-3-11 10:37
大佬，我在command XOPEN（r）时出现了error 4269这是怎么回事呢？

我没遭遇这种事，所以不知道怎么回事。
我建议你检查这些事
第一、你的Eviews的版本要EViews10
第二、安装R的版本3.2.3以上
第三、要验证EViews R Connector Interface 是否已正确注册
不清楚者可看这个帖子
https://bbs.pinggu.org/forum.php ... ;page=1#pid73087678

yenfeng1 发表于 2021-3-10 21:20
加两行指令

XON

十分感谢~~~！！！

安静的家里蹲 发表于 2021-3-9 20:50
大佬，请问一下，这个结果出来之后，要绘制相关的时变图要怎么做呢？

您好，请问可以分享一下dcc-ex安装包吗？苦于没有通用积分无法下载大佬的文件。想用Eviews做DCC-GARCH，奈何没有找到RGARCH命令安装，已安装的dccgarch11运行出来的数值为NA，感激不尽！

21201044 发表于 2022-11-28 21:22
您好，请问可以分享一下dcc-ex安装包吗？苦于没有通用积分无法下载大佬的文件。想用Eviews做DCC-GARCH，奈 ...

dcc ex不是楼主的数据吗

黛黛dd 发表于 2022-12-13 00:17
dcc ex不是楼主的数据吗

我傻了，还以为是链接R语言的安装包，谢谢您！

请问这个能做多变量吗 结果要怎么看呢