R语言做似不相关回归（SUR）2

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

帮助文件中的一个例子。
方程具有统一的形式：invest=value+capital，数据集为G，除了前面三个变量外，还有firm（两家公司）和year
library(systemfit)
library(plm)#要用到其中的pdata.frame
library(car)#检验系数是否相同是要用到其中的linearHypothesis
Gpanel<-pdata.frame(G,c("firm","year"))#这里是把原始数据放到一个专门处理面板数据的格式中
formula<-invest~value+capital#这里是定义要回归的公式
#SUR回归
sur<-systemfit(formula,method="SUR",data=Gpanel)#这里的参数第一个是回归的公式，第二个是回归方法，第三个是数据
summary(sur)
#因为这里有俩家公司，所以会有两个方程
#检验两个方程的系数是否相同
matrix<-rbind(c(0,1,0,0,-1,0),c(0,0,1,0,0,-1))
#这里的矩阵输出是
#      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6]
#[1,]    0    1    0    0   -1    0
#[2,]    0    0    1    0    0   -1

#前面提到的方程写完整的话是
#invest=x1+x2*value+x3*captical
#invest=x4+x5*value+x6*captical
#仔细观察，可以看出要检测的是两个方程的系数是否相同，也就是x2和x5,x3和x6是否他们的差为0
linearHypothesis(sur,matrix)#检验的命令，第一个为SUR回归结果，第二个为前面的限制矩阵

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：R语言 SUR HYPOTHESIS Library Capital

学习了 谢谢

r语言做SUR还是有点麻烦，推荐使用stata