步骤如下
1,根据损失发生频率的分布函数 产生服从随机分布的 随机数X,向上取整数N 并用其作为下一步迭代的次数。2,用损失金额的分布函数 根据上一步迭代次数N产生服从对数正太分布的N个随机损失值。3,将N个随机损失值对每一个数以E底,取其幂值相加,得到一个年份的操作风险损失值。4,重复以上步骤1000次,得到1000个年份的模拟操作风险损失值。 。。。。。 大侠 救命啊~~~
楼主: tangxuan182
|
3418
7
[问答] 有高手能告诉我怎么 用SAS进行蒙特卡洛模型么? |
小学生 0%
-
|
回帖推荐baoaibaobao 发表于2楼 查看完整内容 楼主,给你本书,你可以学习一下。http://www.pinggu.org/bbs/thread-806827-1-1.html压缩包是里面例子的代码。可以跑一下看看。
本帖被以下文库推荐
| ||
京ICP备16021002-2号 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问:王进律师 知识产权保护声明 免责及隐私声明