求教未实现资本利得CGP以及参考点价格stata代码

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想请教一下大神，关于未实现资本利得cgo，stata怎么实现啊?实在不会求这个变量了，救救孩子吧！感激

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关键词：Stata tata

同学找到解决办法了吗？最近遇到了同样的问题

Naiyoubreed 发表于 2022-3-5 11:38
同学找到解决办法了吗？最近遇到了同样的问题

没有  请问你找到方法了吗

use 周个股回报率.dta, clear
gen 周换手率=周个股交易金额/(周个股流通市值*10^3)

* 缩尾处理
winsor2 周换手率, cuts(1 99) replace
save data.dta, replace


*-定义程序
capture program drop calc_cgo
program define calc_cgo  

qui {
* 对于每一只股票，在每月末，首先通过过去五年的周收盘价和换手率（我们要求至少要有60%的非缺失值）计算出参考价格（Reference Price）
        egen w=group(交易周份)
        xtset stkcd w

        forv i=1/260 {
           gen P_`i'=L`i'.周收盘价
        }

        forv i=1/260 {
           gen V_`i'=L`i'.周换手率
        }

        * 1-V
        gen V2=1-周换手率

        * 取对数方便连乘
        gen lnV2=ln(V2)

        *  t-n+1 t-1
        gen VV_1=1
        forv i=2/260 {
                local j=-`i'+1
                rangestat (sum) lnV2_`i'=lnV2,  by(stkcd) i(w `j' -1)
                gen VV_`i'=exp(lnV2_`i')
                drop lnV2_`i'
        }


        forv i=1/260 {
                gen t_`i'=(V_`i'*VV_`i')*P_`i'
        }

        forv i=1/260 {
                gen k_`i'=V_`i'*VV_`i'
        }


        egen t2=rowtotal(t_*)
        egen k=rowtotal(k_*)

        gen RP=t2/k

        gen CGO=(P_1-RP)/P_1

        rangestat (count) N=周换手率,  by(stkcd) i(w -260 -1)
        * 要求至少要有60%的非缺失值
        drop if N<260*0.6

        * 剔除缺失值
        drop if CGO==.

        * 保留月末数据
        gen month=substr(周收盘日期, 1, 7)
        gsort stkcd month -周收盘日期
        bys stkcd month: keep if _n==1

        keep stkcd month CGO
}
end


use data.dta, clear
runby calc_cgo, by(stkcd) verbose
save CGO.dta, replace

*=======================================================================
*                    资本利得计算(3年-稳健性性)
*=======================================================================


*-定义程序
capture program drop calc_cgo2
program define calc_cgo2

qui {
        * 对于每一只股票，在每月末，首先通过过去五年的周收盘价和换手率（我们要求至少要有60%的非缺失值）计算出参考价格（Reference Price）
        egen w=group(交易周份)
        xtset stkcd w

        forv i=1/130 {
           gen P_`i'=L`i'.周收盘价
        }

        forv i=1/130 {
           gen V_`i'=L`i'.周换手率
        }

        * 1-V
        gen V2=1-周换手率

        * 取对数方便连乘
        gen lnV2=ln(V2)

        *  t-n+1 t-1
        gen VV_1=1
        forv i=2/130 {
                local j=-`i'+1
                rangestat (sum) lnV2_`i'=lnV2,  by(stkcd) i(w `j' -1)
                gen VV_`i'=exp(lnV2_`i')
                drop lnV2_`i'
        }


        forv i=1/130 {
                gen t_`i'=(V_`i'*VV_`i')*P_`i'
        }

        forv i=1/130 {
                gen k_`i'=V_`i'*VV_`i'
        }


        egen t2=rowtotal(t_*)
        egen k=rowtotal(k_*)

        gen RP=t2/k

        gen CGO2=(P_1-RP)/P_1

        rangestat (count) N=周换手率,  by(stkcd) i(w -130 -1)
        * 要求至少要有60%的非缺失值
        drop if N<130*0.6

        * 剔除缺失值
        drop if CGO2==.

        * 保留月末数据
        gen month=substr(周收盘日期, 1, 7)
        gsort stkcd month -周收盘日期
        bys stkcd month: keep if _n==1

        keep stkcd month CGO2
}
end


use data.dta, clear
runby calc_cgo2, by(stkcd) verbose
save CGO2.dta, replace

  

曾玉霞 发表于 2022-3-10 16:04
没有  请问你找到方法了吗

use 周个股回报率.dta, clear
gen 周换手率=周个股交易金额/(周个股流通市值*10^3)

* 缩尾处理
winsor2 周换手率, cuts(1 99) replace
save data.dta, replace


*-定义程序
capture program drop calc_cgo
program define calc_cgo  

qui {
* 对于每一只股票，在每月末，首先通过过去五年的周收盘价和换手率（我们要求至少要有60%的非缺失值）计算出参考价格（Reference Price）
        egen w=group(交易周份)
        xtset stkcd w

        forv i=1/260 {
           gen P_`i'=L`i'.周收盘价
        }

        forv i=1/260 {
           gen V_`i'=L`i'.周换手率
        }

        * 1-V
        gen V2=1-周换手率

        * 取对数方便连乘
        gen lnV2=ln(V2)

        *  t-n+1 t-1
        gen VV_1=1
        forv i=2/260 {
                local j=-`i'+1
                rangestat (sum) lnV2_`i'=lnV2,  by(stkcd) i(w `j' -1)
                gen VV_`i'=exp(lnV2_`i')
                drop lnV2_`i'
        }


        forv i=1/260 {
                gen t_`i'=(V_`i'*VV_`i')*P_`i'
        }

        forv i=1/260 {
                gen k_`i'=V_`i'*VV_`i'
        }


        egen t2=rowtotal(t_*)
        egen k=rowtotal(k_*)

        gen RP=t2/k

        gen CGO=(P_1-RP)/P_1

        rangestat (count) N=周换手率,  by(stkcd) i(w -260 -1)
        * 要求至少要有60%的非缺失值
        drop if N<260*0.6

        * 剔除缺失值
        drop if CGO==.

        * 保留月末数据
        gen month=substr(周收盘日期, 1, 7)
        gsort stkcd month -周收盘日期
        bys stkcd month: keep if _n==1

        keep stkcd month CGO
}
end


use data.dta, clear
runby calc_cgo, by(stkcd) verbose
save CGO.dta, replace

*=======================================================================
*                    资本利得计算(3年-稳健性性)
*=======================================================================


*-定义程序
capture program drop calc_cgo2
program define calc_cgo2

qui {
        * 对于每一只股票，在每月末，首先通过过去五年的周收盘价和换手率（我们要求至少要有60%的非缺失值）计算出参考价格（Reference Price）
        egen w=group(交易周份)
        xtset stkcd w

        forv i=1/130 {
           gen P_`i'=L`i'.周收盘价
        }

        forv i=1/130 {
           gen V_`i'=L`i'.周换手率
        }

        * 1-V
        gen V2=1-周换手率

        * 取对数方便连乘
        gen lnV2=ln(V2)

        *  t-n+1 t-1
        gen VV_1=1
        forv i=2/130 {
                local j=-`i'+1
                rangestat (sum) lnV2_`i'=lnV2,  by(stkcd) i(w `j' -1)
                gen VV_`i'=exp(lnV2_`i')
                drop lnV2_`i'
        }


        forv i=1/130 {
                gen t_`i'=(V_`i'*VV_`i')*P_`i'
        }

        forv i=1/130 {
                gen k_`i'=V_`i'*VV_`i'
        }


        egen t2=rowtotal(t_*)
        egen k=rowtotal(k_*)

        gen RP=t2/k

        gen CGO2=(P_1-RP)/P_1

        rangestat (count) N=周换手率,  by(stkcd) i(w -130 -1)
        * 要求至少要有60%的非缺失值
        drop if N<130*0.6

        * 剔除缺失值
        drop if CGO2==.

        * 保留月末数据
        gen month=substr(周收盘日期, 1, 7)
        gsort stkcd month -周收盘日期
        bys stkcd month: keep if _n==1

        keep stkcd month CGO2
}
end


use data.dta, clear
runby calc_cgo2, by(stkcd) verbose
save CGO2.dta, replace

  

Naiyoubreed 发表于 2022-3-11 14:35
use 周个股回报率.dta, clear
gen 周换手率=周个股交易金额/(周个股流通市值*10^3)

谢谢啦

Naiyoubreed 发表于 2022-3-11 14:31
use 周个股回报率.dta, clear
gen 周换手率=周个股交易金额/(周个股流通市值*10^3)

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