金融工程圣经金融工程:衍生品与风险管理 - 金融学（理论版）

0关注
0粉丝

硕士生

85%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 84 个
通用积分: 0.1200
学术水平: 0 点
热心指数: 1 点
信用等级: 0 点
经验: 1722 点
帖子: 119
精华: 0
在线时间: 288 小时
注册时间: 2009-11-5
最后登录: 2023-12-6

楼主

supersupersu 发表于 2011-2-14 15:00:26 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

相似文件

换一批

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

内容介绍
本书详细讨论了期货，“普通香草型”期权、互换，以及在投机和对冲中对奇异衍生品和利率期权的使用。在期权定价方面，除了阐述连续时间数学的解法外，还介绍了使用网格的数值方法(BOPM)、蒙特卡罗模拟和有限差分方法。实物期权理论和它在投资估值以及对生物和互联网公司定价中的应用，具有有效的实践意义。
本书为衍生品和风险管理的课程而设计，适用于金融MBA、金融学硕士或者本科生。本书可以单独学习，也可以作为本书作者写的另外一本书《投资学——现货和衍生品市场》的后续课程。
本书强调材料的现实性，包括如下内容：

作者简介
姓名：基思﹒卡思伯森(KeithCuthbertson) ()德克﹒尼奇(DirkNitzsche)著出版社：中国人民大学出版社著
作者简介：
作品：《金融工程:衍生品与风险管理》
目录
第1部分衍生品：概述
第1章衍生证券：概述
1. 1 远期和期货
1. 2 期权
1. 3 互换
1. 4 对冲者. 投机者和套利者
1. 5 本章摘要
章末练习
第2部分远期和期货
第2章期货市场
2. 1 期货市场的交易
2. 2 远期和期货价格
2. 3 利用期货合约对冲
2. 4 期货市场的投机
2. 5 远期合约与期货合约的价值
2. 6 本章摘要
章末练习
第3章股票指数期货
3. 1 合约规范
3. 2 指数套利和程序化交易
3. 3 使用股票指数期货对冲
3. 4 利用股票指数期货投机
3. 5 本章摘要
章末练习
附录3. 1 最小方差对冲率
附录3. 2 利用期货实现股票的相时策略
第4章货币远期和期货
4. 1 远期合约
4. 2 期货合约
4. 3 投机和对冲
4. 4 货币期货合约定价
4. 5 本章摘要
章末练习
附录4. 1 利用期货进行对冲的数学原理
第5章短期利率期货
5. 1 合约规范
5. 2 隐含回购利率的套利分析
5. 3 对冲：利率期货
5. 4 欧洲美元期货叠期
5. 5 利率期货合约的定价
5. 6 价差交易
5. 7 本章摘要
章末练习
附录5. 1 最优期货合约数量
附录5. 2 利率期货的定价
第6章长期国债期货
6. 1 合约规范
6. 2 转换因子和最廉价可交割债券
6. 3 利用长期国债进行对冲
6. 4 长期国债期货的定价
6. 5 长期国债期货价差和相时操作
6. 6 本章摘要
章末练习
附录6. 1 相时操作和久期
第3部分期权和互换
第7章期权市场
7. 1 期权
7. 2 内涵价值和时间价值
7. 3 期权市场的组织结构
7. 4 本章摘要
章末练习
第8章期权定价
8. 1 影响期权价格的因素
8. 2 看跌一看涨平价：欧式期权
8. 3 二叉树定价模型
8. 4 n期bopm和delta对冲
8. 5 提前执行. 美式期权与红利支付
8. 6 black-scholes模型
8. 7 从bopm到black-scho