楼主: xuyubo
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[经济] ADF单位根检验一个一阶差分平稳一个二阶差分平稳可以做Granger分析吗 [推广有奖]

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xuyubo 发表于 2011-2-14 18:07:52 |AI写论文

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我在分析数据时发现一个序列是一阶差分稳定,另一个序列是二阶差分稳定,我想继续做Granger分析或者协整分析可以吗?是不是要将一阶差分的序列再做一次二阶差分呢?谢谢。
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关键词:Granger Grange range 单位根检验 Anger 单位 二阶 差分 Granger ADF

沙发
wudiiuy613 发表于 2011-2-14 18:22:21
一阶差分已经平稳了,就没有必要做二阶差分了。协整分析要求同阶单整,显然是不能做协整分析。

藤椅
xuyubo 发表于 2011-2-14 20:59:16
那我就拿他们做Granger检验因果关系就可以了吧。

板凳
nena2749 发表于 2011-2-15 15:51:18
不能协整,你怎么格兰杰因果?

报纸
xuyubo 发表于 2011-2-15 17:20:15
请问做Granger分析的前提是要能协整吗?不能做协整就不能做Granger分析吗?
我看Eviews书上只是说Granger分析要求序列稳定,没说要协整啊?书上的顺序是单位根检验——Granger检验——协整与误差修正。
请问我的理解对吗?谢谢

地板
linjiaxiaogege 发表于 2013-8-28 13:09:51
学习了

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