stata 建立ARMA-GARCH模型

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运用上证综指的日收益率数据建立ARMA-GARCH模型，想在均值和波动模型中都加入虚拟变量
arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) 可以成功建模
但在波动方程中怎么加入变量？
输入代码arch r_sh D1 D2 D3 ,ar(1 2 3 4 5) ma(1 2 3 4 5) arch(1) garch(1) het( D1 D2 D3)后显示：
求助！是怎么回事 谢谢！

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 Stata GARCH ARMA