利率互换案例分析与设计

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A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司希望借入固定利率借款，B公司希望借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向他们提供的利率也不同，具体情况如下表（表中的利率均为一年计算一次复利的年利率）
A公司：固定利率为5.1%，浮动利率为6个月期LIBOR+0.5%
B公司：固定利率为4.5%，浮动利率为6个月期LIBOR+0.3%。
请根据利率互换的相关知识回答：
（1）试简要比较分析A、B公司的融资成本优势、互换原理与可能性。

（2）两家公司可以选择怎样的套利方案？试计算分析A、B两家公司总的套利利润。

（3）假设两家公司平均分享套利利润，试计算分析A、B两家公司最终的融资利率。

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关键词：利率互换案例分析 利率互换 案例分析 LIBOR 浮动利率