广义最小二乘法的实现问题

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请教个问题啊，如果线性回归模型
   y=a+b1*x1+b2*x2+e
中的误差项不满足高斯—马尔可夫条件，
即cov(e)=M,M为一个未知协方差阵，那么就要用到两次估计，这里常用的是GLS（广义最小二乘法），也称为feasible GLS（可行广义最小二乘法），那么在SAS中如何实现呢？
好像PROC REG中不行，PROC CALIS 和PROC TCALIS 中有，请教如何编写程序步，谢谢！PROC GLM呢？

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关键词：广义最小二乘法 广义最小二乘 最小二乘法 最小二乘 feasible GLS

试试proc catmod语句

FGLS是要先定义协方差阵的结构的，否则根本没法进行分析。如对于协方差阵不为0的元素，如果满足某种等距条件的话，可以用PROC MIX做，另外我自己用PROC IML写了个算法也做了下，还行。
主要是对协方差阵结构进行假定，然后再估计协方差阵，再估计回归系数，接着就重复，直到某种你定义的收敛标准被满足就可以了。
FGLS应该有许多不同的算法可以进行的。谢谢你的建议，yugao1986。我会看看的

zhangweibeckham 发表于 2011-2-21 17:49
FGLS是要先定义协方差阵的结构的，否则根本没法进行分析。如对于协方差阵不为0的元素，如果满足某种等距条件 ...

可以把gls 的数据步，发给我，让我学习一下吗？谢谢