救救孩子吧

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

求助。连玉君老师的事件研究法 中构造的t统计量为什么是这样的呢？不懂啊？<br>
sort id date
<br>
by id: egen ar_sd = sd(abnormal_return) /*超常回报率的标准差*/
<br>
gen test_id =(1/sqrt(5))*(CAR_id /ar_sd) /*检验统计量 t 值*/
<br>
接下来，我们可以进一步计算出 test id 对应的 p 值：
<br>
gen pvalue = normal(test_id) /*假设服从正态分布*/
<br>
replace pvalue = 1 - pvalue if test_id>0
<br>
replace pvalue = pvalue*2 /*双尾检定*/

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：abnormal replace pvalue normal RETURN