时间序列的分析

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我在做一个时间序列的实证分析，主要想知道各个x对y的影响度。
之前是通过相关性分析，然后逐步回归方法做的，但我导师不认可这种做法。。
想请教以下几个问题：
1、相关性分析与协整检验有什么关系？我的情况应该用哪种呢？
2、对变量进行单位根检验后，y和一部分的x是I（0），有两个x变量是I（1），该如何做协整呢？是对I（1）的两个x变量差分后做协整检验呢，还是I（1）的变量差分后的数据与其他I（0）的一起做协整呢？
3、我的这种情况该做var还是EG呢？var试了下显示不能构建var。。。
4、协整通过后直接ols吗？还需要做其他的步骤吗？
本人小白一个，对计量经济学从未学过，看了各种教程解答还是一知半解。望各位大大们能解答一二，拜托了！！

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关键词：时间序列 相关性分析 计量经济学 单位根检验 协整检验

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