Stata同时输出两阶段最小二乘法的两步回归结果

黃河泉 发表于 2021-1-31 16:23
你确定这个可以 run，我无法跑！

1. . sysuse auto, clear
   
2. (1978 Automobile Data)
   
3. 
   
4. . eststo:ivreghdfe price (weight=length), a(foreign) first savefirst savefp(f)
   
5. (MWFE estimator converged in 1 iterations)
   
6. 
   
7. Stored estimation results
   
8. -------------------------
   
9. -----------------------------------------------------------------------------
   
10.         name | command      depvar       npar  title
    
11. -------------+---------------------------------------------------------------
    
12.      fweight | ivreg2       weight          1  First-stage regression: weight
    
13. -----------------------------------------------------------------------------
    
14. 
    
15. First-stage regressions
    
16. -----------------------
    
17. 
    
18. 
    
19. First-stage regression of weight:
    
20. 
    
21. Statistics consistent for homoskedasticity only
    
22. Number of obs =                     74
    
23. ------------------------------------------------------------------------------
    
24.       weight |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
    
25. -------------+----------------------------------------------------------------
    
26.       length |     31.445      1.601    19.64   0.000       28.252      34.637
    
27. ------------------------------------------------------------------------------
    
28. F test of excluded instruments:
    
29.   F(  1,    71) =   385.64
    
30.   Prob > F      =   0.0000
    
31. Sanderson-Windmeijer multivariate F test of excluded instruments:
    
32.   F(  1,    71) =   385.64
    
33.   Prob > F      =   0.0000
    
34. 
    
35. 
    
36. 
    
37. Summary results for first-stage regressions
    
38. -------------------------------------------
    
39. 
    
40.                                            (Underid)            (Weak id)
    
41. Variable     | F(  1,    71)  P-val | SW Chi-sq(  1) P-val | SW F(  1,    71)
    
42. weight       |     385.64    0.0000 |      401.93   0.0000 |      385.64
    
43. 
    
44. Stock-Yogo weak ID F test critical values for single endogenous regressor:
    
45.                                    10% maximal IV size             16.38
    
46.                                    15% maximal IV size              8.96
    
47.                                    20% maximal IV size              6.66
    
48.                                    25% maximal IV size              5.53
    
49. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
    
50. NB: Critical values are for Sanderson-Windmeijer F statistic.
    
51. 
    
52. Underidentification test
    
53. Ho: matrix of reduced form coefficients has rank=K1-1 (underidentified)
    
54. Ha: matrix has rank=K1 (identified)
    
55. Anderson canon. corr. LM statistic       Chi-sq(1)=62.49    P-val=0.0000
    
56. 
    
57. Weak identification test
    
58. Ho: equation is weakly identified
    
59. Cragg-Donald Wald F statistic                                     385.64
    
60. 
    
61. Stock-Yogo weak ID test critical values for K1=1 and L1=1:
    
62.                                    10% maximal IV size             16.38
    
63.                                    15% maximal IV size              8.96
    
64.                                    20% maximal IV size              6.66
    
65.                                    25% maximal IV size              5.53
    
66. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
    
67. 
    
68. Weak-instrument-robust inference
    
69. Tests of joint significance of endogenous regressors B1 in main equation
    
70. Ho: B1=0 and orthogonality conditions are valid
    
71. Anderson-Rubin Wald test           F(1,71)=       32.46     P-val=0.0000
    
72. Anderson-Rubin Wald test           Chi-sq(1)=     33.83     P-val=0.0000
    
73. Stock-Wright LM S statistic        Chi-sq(1)=     23.22     P-val=0.0000
    
74. 
    
75. Number of observations               N  =         74
    
76. Number of regressors                 K  =          1
    
77. Number of endogenous regressors      K1 =          1
    
78. Number of instruments                L  =          1
    
79. Number of excluded instruments       L1 =          1
    
80. 
    
81. IV (2SLS) estimation
    
82. --------------------
    
83. 
    
84. Estimates efficient for homoskedasticity only
    
85. Statistics consistent for homoskedasticity only
    
86. 
    
87.                                                       Number of obs =       74
    
88.                                                       F(  1,    71) =    43.55
    
89.                                                       Prob > F      =   0.0000
    
90. Total (centered) SS     =  633558013.5                Centered R2   =   0.4885
    
91. Total (uncentered) SS   =  633558013.5                Uncentered R2 =   0.4885
    
92. Residual SS             =  324043549.4                Root MSE      =     2136
    
93. 
    
94. ------------------------------------------------------------------------------
    
95.        price |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
    
96. -------------+----------------------------------------------------------------
    
97.       weight |      2.869      0.435     6.60   0.000        2.002       3.736
    
98. ------------------------------------------------------------------------------
    
99. Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic):          62.494
    
100.                                                    Chi-sq(1) P-val =    0.0000
     
101. ------------------------------------------------------------------------------
     
102. Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):              385.639
     
103. Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             16.38
     
104.                                          15% maximal IV size              8.96
     
105.                                          20% maximal IV size              6.66
     
106.                                          25% maximal IV size              5.53
     
107. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
     
108. ------------------------------------------------------------------------------
     
109. Sargan statistic (overidentification test of all instruments):           0.000
     
110.                                                  (equation exactly identified)
     
111. ------------------------------------------------------------------------------
     
112. Instrumented:         weight
     
113. Excluded instruments: length
     
114. Partialled-out:       _cons
     
115.                       nb: total SS, model F and R2s are after partialling-out;
     
116.                           any small-sample adjustments include partialled-out
     
117.                           variables in regressor count K
     
118. ------------------------------------------------------------------------------
     
119. 
     
120. Absorbed degrees of freedom:
     
121. -----------------------------------------------------+
     
122. Absorbed FE | Categories  - Redundant  = Num. Coefs |
     
123. -------------+---------------------------------------|
     
124.      foreign |         2           0           2     |
     
125. -----------------------------------------------------+
     
126. (est2 stored)
     
127. 
     
128. . est restore fweight
     
129. (results fweight are active now)
     
130. 
     
131. . outreg2 using xxx.doc,cttop(first) replace
     
132. xxx.doc
     
133. dir : seeout
     
134. 
     
135. . est restore est1
     
136. (results est1 are active now)
     
137. 
     
138. . outreg2 using xxx.doc,cttop(second)
     
139. xxx.doc
     
140. dir : seeout
     
141. 
     
142. .
     
143. end of do-file
     
144. 
     
145. . do "/var/folders/38/1b2z7ctd7yd90cdlc7ym_wxm0000gn/T//SD56421.000000"
     
146. 
     
147. . sysuse auto, clear
     
148. (1978 Automobile Data)
     
149. 
     
150. . eststo clear
     
151. 
     
152. . eststo: ivreghdfe price (weight=length), a(foreign) first savefirst savefprefix(f)
     
153. (MWFE estimator converged in 1 iterations)
     
154. 
     
155. Stored estimation results
     
156. -------------------------
     
157. -----------------------------------------------------------------------------
     
158.         name | command      depvar       npar  title
     
159. -------------+---------------------------------------------------------------
     
160.      fweight | ivreg2       weight          1  First-stage regression: weight
     
161. -----------------------------------------------------------------------------
     
162. 
     
163. First-stage regressions
     
164. -----------------------
     
165. 
     
166. 
     
167. First-stage regression of weight:
     
168. 
     
169. Statistics consistent for homoskedasticity only
     
170. Number of obs =                     74
     
171. ------------------------------------------------------------------------------
     
172.       weight |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
     
173. -------------+----------------------------------------------------------------
     
174.       length |     31.445      1.601    19.64   0.000       28.252      34.637
     
175. ------------------------------------------------------------------------------
     
176. F test of excluded instruments:
     
177.   F(  1,    71) =   385.64
     
178.   Prob > F      =   0.0000
     
179. Sanderson-Windmeijer multivariate F test of excluded instruments:
     
180.   F(  1,    71) =   385.64
     
181.   Prob > F      =   0.0000
     
182. 
     
183. 
     
184. 
     
185. Summary results for first-stage regressions
     
186. -------------------------------------------
     
187. 
     
188.                                            (Underid)            (Weak id)
     
189. Variable     | F(  1,    71)  P-val | SW Chi-sq(  1) P-val | SW F(  1,    71)
     
190. weight       |     385.64    0.0000 |      401.93   0.0000 |      385.64
     
191. 
     
192. Stock-Yogo weak ID F test critical values for single endogenous regressor:
     
193.                                    10% maximal IV size             16.38
     
194.                                    15% maximal IV size              8.96
     
195.                                    20% maximal IV size              6.66
     
196.                                    25% maximal IV size              5.53
     
197. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
     
198. NB: Critical values are for Sanderson-Windmeijer F statistic.
     
199. 
     
200. Underidentification test
     
201. Ho: matrix of reduced form coefficients has rank=K1-1 (underidentified)
     
202. Ha: matrix has rank=K1 (identified)
     
203. Anderson canon. corr. LM statistic       Chi-sq(1)=62.49    P-val=0.0000
     
204. 
     
205. Weak identification test
     
206. Ho: equation is weakly identified
     
207. Cragg-Donald Wald F statistic                                     385.64
     
208. 
     
209. Stock-Yogo weak ID test critical values for K1=1 and L1=1:
     
210.                                    10% maximal IV size             16.38
     
211.                                    15% maximal IV size              8.96
     
212.                                    20% maximal IV size              6.66
     
213.                                    25% maximal IV size              5.53
     
214. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
     
215. 
     
216. Weak-instrument-robust inference
     
217. Tests of joint significance of endogenous regressors B1 in main equation
     
218. Ho: B1=0 and orthogonality conditions are valid
     
219. Anderson-Rubin Wald test           F(1,71)=       32.46     P-val=0.0000
     
220. Anderson-Rubin Wald test           Chi-sq(1)=     33.83     P-val=0.0000
     
221. Stock-Wright LM S statistic        Chi-sq(1)=     23.22     P-val=0.0000
     
222. 
     
223. Number of observations               N  =         74
     
224. Number of regressors                 K  =          1
     
225. Number of endogenous regressors      K1 =          1
     
226. Number of instruments                L  =          1
     
227. Number of excluded instruments       L1 =          1
     
228. 
     
229. IV (2SLS) estimation
     
230. --------------------
     
231. 
     
232. Estimates efficient for homoskedasticity only
     
233. Statistics consistent for homoskedasticity only
     
234. 
     
235.                                                       Number of obs =       74
     
236.                                                       F(  1,    71) =    43.55
     
237.                                                       Prob > F      =   0.0000
     
238. Total (centered) SS     =  633558013.5                Centered R2   =   0.4885
     
239. Total (uncentered) SS   =  633558013.5                Uncentered R2 =   0.4885
     
240. Residual SS             =  324043549.4                Root MSE      =     2136
     
241. 
     
242. ------------------------------------------------------------------------------
     
243.        price |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
     
244. -------------+----------------------------------------------------------------
     
245.       weight |      2.869      0.435     6.60   0.000        2.002       3.736
     
246. ------------------------------------------------------------------------------
     
247. Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic):          62.494
     
248.                                                    Chi-sq(1) P-val =    0.0000
     
249. ------------------------------------------------------------------------------
     
250. Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):              385.639
     
251. Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             16.38
     
252.                                          15% maximal IV size              8.96
     
253.                                          20% maximal IV size              6.66
     
254.                                          25% maximal IV size              5.53
     
255. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
     
256. ------------------------------------------------------------------------------
     
257. Sargan statistic (overidentification test of all instruments):           0.000
     
258.                                                  (equation exactly identified)
     
259. ------------------------------------------------------------------------------
     
260. Instrumented:         weight
     
261. Excluded instruments: length
     
262. Partialled-out:       _cons
     
263.                       nb: total SS, model F and R2s are after partialling-out;
     
264.                           any small-sample adjustments include partialled-out
     
265.                           variables in regressor count K
     
266. ------------------------------------------------------------------------------
     
267. 
     
268. Absorbed degrees of freedom:
     
269. -----------------------------------------------------+
     
270. Absorbed FE | Categories  - Redundant  = Num. Coefs |
     
271. -------------+---------------------------------------|
     
272.      foreign |         2           0           2     |
     
273. -----------------------------------------------------+
     
274. (est1 stored)
     
275. 
     
276. . estadd scalar F = `e(widstat)' : fweight   //将第二阶段得到的弱工具变量检验统计量加到第一阶段模型
     
277. > 中
     
278. 
     
279. . esttab fweight est1 using xxx.doc, scalar(F) replace
     
280. (output written to xxx.doc)

复制代码

黃河泉 发表于 2021-1-31 16:23
你确定这个可以 run，我无法跑！

可能是你内存中储存了其他回归结果，加一条eststo clear试试。

1. ***ivreghdfe----outreg2******
   
2. sysuse auto, clear
   
3. eststo clear
   
4. eststo:ivreghdfe price (weight=length), a(foreign) first savefirst savefp(f)
   
5. est restore fweight
   
6. outreg2 using xxx.doc,cttop(first) replace
   
7. est restore est1
   
8. outreg2 using xxx.doc,cttop(second)
   
9. 
   
10. ***ivreghdfe----esttab******
    
11. sysuse auto, clear
    
12. eststo clear
    
13. eststo: ivreghdfe price (weight=length), a(foreign) first savefirst savefprefix(f)
    
14. estadd scalar F = `e(widstat)' : fweight   //将第二阶段得到的弱工具变量检验统计量加到第一阶段模型中
    
15. esttab fweight est1 using xxx.doc, scalar(F) replace

复制代码

黃河泉 发表于 2021-1-31 16:23
你确定这个可以 run，我无法跑！

我这边确实可以跑的，您那边报什么错了？

1. . sysuse auto, clear
   
2. (1978 Automobile Data)
   
3. 
   
4. . eststo:ivreghdfe price (weight=length), a(foreign) first savefirst savefp(f)
   
5. (MWFE estimator converged in 1 iterations)
   
6. 
   
7. Stored estimation results
   
8. -------------------------
   
9. -----------------------------------------------------------------------------
   
10.         name | command      depvar       npar  title
    
11. -------------+---------------------------------------------------------------
    
12.      fweight | ivreg2       weight          1  First-stage regression: weight
    
13. -----------------------------------------------------------------------------
    
14. 
    
15. First-stage regressions
    
16. -----------------------
    
17. 
    
18. 
    
19. First-stage regression of weight:
    
20. 
    
21. Statistics consistent for homoskedasticity only
    
22. Number of obs =                     74
    
23. ------------------------------------------------------------------------------
    
24.       weight |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
    
25. -------------+----------------------------------------------------------------
    
26.       length |     31.445      1.601    19.64   0.000       28.252      34.637
    
27. ------------------------------------------------------------------------------
    
28. F test of excluded instruments:
    
29.   F(  1,    71) =   385.64
    
30.   Prob > F      =   0.0000
    
31. Sanderson-Windmeijer multivariate F test of excluded instruments:
    
32.   F(  1,    71) =   385.64
    
33.   Prob > F      =   0.0000
    
34. 
    
35. 
    
36. 
    
37. Summary results for first-stage regressions
    
38. -------------------------------------------
    
39. 
    
40.                                            (Underid)            (Weak id)
    
41. Variable     | F(  1,    71)  P-val | SW Chi-sq(  1) P-val | SW F(  1,    71)
    
42. weight       |     385.64    0.0000 |      401.93   0.0000 |      385.64
    
43. 
    
44. Stock-Yogo weak ID F test critical values for single endogenous regressor:
    
45.                                    10% maximal IV size             16.38
    
46.                                    15% maximal IV size              8.96
    
47.                                    20% maximal IV size              6.66
    
48.                                    25% maximal IV size              5.53
    
49. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
    
50. NB: Critical values are for Sanderson-Windmeijer F statistic.
    
51. 
    
52. Underidentification test
    
53. Ho: matrix of reduced form coefficients has rank=K1-1 (underidentified)
    
54. Ha: matrix has rank=K1 (identified)
    
55. Anderson canon. corr. LM statistic       Chi-sq(1)=62.49    P-val=0.0000
    
56. 
    
57. Weak identification test
    
58. Ho: equation is weakly identified
    
59. Cragg-Donald Wald F statistic                                     385.64
    
60. 
    
61. Stock-Yogo weak ID test critical values for K1=1 and L1=1:
    
62.                                    10% maximal IV size             16.38
    
63.                                    15% maximal IV size              8.96
    
64.                                    20% maximal IV size              6.66
    
65.                                    25% maximal IV size              5.53
    
66. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
    
67. 
    
68. Weak-instrument-robust inference
    
69. Tests of joint significance of endogenous regressors B1 in main equation
    
70. Ho: B1=0 and orthogonality conditions are valid
    
71. Anderson-Rubin Wald test           F(1,71)=       32.46     P-val=0.0000
    
72. Anderson-Rubin Wald test           Chi-sq(1)=     33.83     P-val=0.0000
    
73. Stock-Wright LM S statistic        Chi-sq(1)=     23.22     P-val=0.0000
    
74. 
    
75. Number of observations               N  =         74
    
76. Number of regressors                 K  =          1
    
77. Number of endogenous regressors      K1 =          1
    
78. Number of instruments                L  =          1
    
79. Number of excluded instruments       L1 =          1
    
80. 
    
81. IV (2SLS) estimation
    
82. --------------------
    
83. 
    
84. Estimates efficient for homoskedasticity only
    
85. Statistics consistent for homoskedasticity only
    
86. 
    
87.                                                       Number of obs =       74
    
88.                                                       F(  1,    71) =    43.55
    
89.                                                       Prob > F      =   0.0000
    
90. Total (centered) SS     =  633558013.5                Centered R2   =   0.4885
    
91. Total (uncentered) SS   =  633558013.5                Uncentered R2 =   0.4885
    
92. Residual SS             =  324043549.4                Root MSE      =     2136
    
93. 
    
94. ------------------------------------------------------------------------------
    
95.        price |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
    
96. -------------+----------------------------------------------------------------
    
97.       weight |      2.869      0.435     6.60   0.000        2.002       3.736
    
98. ------------------------------------------------------------------------------
    
99. Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic):          62.494
    
100.                                                    Chi-sq(1) P-val =    0.0000
     
101. ------------------------------------------------------------------------------
     
102. Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):              385.639
     
103. Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             16.38
     
104.                                          15% maximal IV size              8.96
     
105.                                          20% maximal IV size              6.66
     
106.                                          25% maximal IV size              5.53
     
107. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
     
108. ------------------------------------------------------------------------------
     
109. Sargan statistic (overidentification test of all instruments):           0.000
     
110.                                                  (equation exactly identified)
     
111. ------------------------------------------------------------------------------
     
112. Instrumented:         weight
     
113. Excluded instruments: length
     
114. Partialled-out:       _cons
     
115.                       nb: total SS, model F and R2s are after partialling-out;
     
116.                           any small-sample adjustments include partialled-out
     
117.                           variables in regressor count K
     
118. ------------------------------------------------------------------------------
     
119. 
     
120. Absorbed degrees of freedom:
     
121. -----------------------------------------------------+
     
122. Absorbed FE | Categories  - Redundant  = Num. Coefs |
     
123. -------------+---------------------------------------|
     
124.      foreign |         2           0           2     |
     
125. -----------------------------------------------------+
     
126. (est2 stored)
     
127. 
     
128. . est restore fweight
     
129. (results fweight are active now)
     
130. 
     
131. . outreg2 using xxx.doc,cttop(first) replace
     
132. xxx.doc
     
133. dir : seeout
     
134. 
     
135. . est restore est1
     
136. (results est1 are active now)
     
137. 
     
138. . outreg2 using xxx.doc,cttop(second)
     
139. xxx.doc
     
140. dir : seeout
     
141. 
     
142. .
     
143. end of do-file
     
144. 
     
145. . do "/var/folders/38/1b2z7ctd7yd90cdlc7ym_wxm0000gn/T//SD56421.000000"
     
146. 
     
147. . sysuse auto, clear
     
148. (1978 Automobile Data)
     
149. 
     
150. . eststo clear
     
151. 
     
152. . eststo: ivreghdfe price (weight=length), a(foreign) first savefirst savefprefix(f)
     
153. (MWFE estimator converged in 1 iterations)
     
154. 
     
155. Stored estimation results
     
156. -------------------------
     
157. -----------------------------------------------------------------------------
     
158.         name | command      depvar       npar  title
     
159. -------------+---------------------------------------------------------------
     
160.      fweight | ivreg2       weight          1  First-stage regression: weight
     
161. -----------------------------------------------------------------------------
     
162. 
     
163. First-stage regressions
     
164. -----------------------
     
165. 
     
166. 
     
167. First-stage regression of weight:
     
168. 
     
169. Statistics consistent for homoskedasticity only
     
170. Number of obs =                     74
     
171. ------------------------------------------------------------------------------
     
172.       weight |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
     
173. -------------+----------------------------------------------------------------
     
174.       length |     31.445      1.601    19.64   0.000       28.252      34.637
     
175. ------------------------------------------------------------------------------
     
176. F test of excluded instruments:
     
177.   F(  1,    71) =   385.64
     
178.   Prob > F      =   0.0000
     
179. Sanderson-Windmeijer multivariate F test of excluded instruments:
     
180.   F(  1,    71) =   385.64
     
181.   Prob > F      =   0.0000
     
182. 
     
183. 
     
184. 
     
185. Summary results for first-stage regressions
     
186. -------------------------------------------
     
187. 
     
188.                                            (Underid)            (Weak id)
     
189. Variable     | F(  1,    71)  P-val | SW Chi-sq(  1) P-val | SW F(  1,    71)
     
190. weight       |     385.64    0.0000 |      401.93   0.0000 |      385.64
     
191. 
     
192. Stock-Yogo weak ID F test critical values for single endogenous regressor:
     
193.                                    10% maximal IV size             16.38
     
194.                                    15% maximal IV size              8.96
     
195.                                    20% maximal IV size              6.66
     
196.                                    25% maximal IV size              5.53
     
197. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
     
198. NB: Critical values are for Sanderson-Windmeijer F statistic.
     
199. 
     
200. Underidentification test
     
201. Ho: matrix of reduced form coefficients has rank=K1-1 (underidentified)
     
202. Ha: matrix has rank=K1 (identified)
     
203. Anderson canon. corr. LM statistic       Chi-sq(1)=62.49    P-val=0.0000
     
204. 
     
205. Weak identification test
     
206. Ho: equation is weakly identified
     
207. Cragg-Donald Wald F statistic                                     385.64
     
208. 
     
209. Stock-Yogo weak ID test critical values for K1=1 and L1=1:
     
210.                                    10% maximal IV size             16.38
     
211.                                    15% maximal IV size              8.96
     
212.                                    20% maximal IV size              6.66
     
213.                                    25% maximal IV size              5.53
     
214. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
     
215. 
     
216. Weak-instrument-robust inference
     
217. Tests of joint significance of endogenous regressors B1 in main equation
     
218. Ho: B1=0 and orthogonality conditions are valid
     
219. Anderson-Rubin Wald test           F(1,71)=       32.46     P-val=0.0000
     
220. Anderson-Rubin Wald test           Chi-sq(1)=     33.83     P-val=0.0000
     
221. Stock-Wright LM S statistic        Chi-sq(1)=     23.22     P-val=0.0000
     
222. 
     
223. Number of observations               N  =         74
     
224. Number of regressors                 K  =          1
     
225. Number of endogenous regressors      K1 =          1
     
226. Number of instruments                L  =          1
     
227. Number of excluded instruments       L1 =          1
     
228. 
     
229. IV (2SLS) estimation
     
230. --------------------
     
231. 
     
232. Estimates efficient for homoskedasticity only
     
233. Statistics consistent for homoskedasticity only
     
234. 
     
235.                                                       Number of obs =       74
     
236.                                                       F(  1,    71) =    43.55
     
237.                                                       Prob > F      =   0.0000
     
238. Total (centered) SS     =  633558013.5                Centered R2   =   0.4885
     
239. Total (uncentered) SS   =  633558013.5                Uncentered R2 =   0.4885
     
240. Residual SS             =  324043549.4                Root MSE      =     2136
     
241. 
     
242. ------------------------------------------------------------------------------
     
243.        price |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
     
244. -------------+----------------------------------------------------------------
     
245.       weight |      2.869      0.435     6.60   0.000        2.002       3.736
     
246. ------------------------------------------------------------------------------
     
247. Underidentification test (Anderson canon. corr. LM statistic):          62.494
     
248.                                                    Chi-sq(1) P-val =    0.0000
     
249. ------------------------------------------------------------------------------
     
250. Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic):              385.639
     
251. Stock-Yogo weak ID test critical values: 10% maximal IV size             16.38
     
252.                                          15% maximal IV size              8.96
     
253.                                          20% maximal IV size              6.66
     
254.                                          25% maximal IV size              5.53
     
255. Source: Stock-Yogo (2005).  Reproduced by permission.
     
256. ------------------------------------------------------------------------------
     
257. Sargan statistic (overidentification test of all instruments):           0.000
     
258.                                                  (equation exactly identified)
     
259. ------------------------------------------------------------------------------
     
260. Instrumented:         weight
     
261. Excluded instruments: length
     
262. Partialled-out:       _cons
     
263.                       nb: total SS, model F and R2s are after partialling-out;
     
264.                           any small-sample adjustments include partialled-out
     
265.                           variables in regressor count K
     
266. ------------------------------------------------------------------------------
     
267. 
     
268. Absorbed degrees of freedom:
     
269. -----------------------------------------------------+
     
270. Absorbed FE | Categories  - Redundant  = Num. Coefs |
     
271. -------------+---------------------------------------|
     
272.      foreign |         2           0           2     |
     
273. -----------------------------------------------------+
     
274. (est1 stored)
     
275. 
     
276. . estadd scalar F = `e(widstat)' : fweight   //将第二阶段得到的弱工具变量检验统计量加到第一阶段模型
     
277. > 中
     
278. 
     
279. . esttab fweight est1 using xxx.doc, scalar(F) replace
     
280. (output written to xxx.doc)

复制代码

zdlspace 发表于 2021-1-31 16:53
可能是你内存中储存了其他回归结果，加一条eststo clear试试。

还是不行：

1. . ***ivreghdfe----outreg2******
   
2. . sysuse auto, clear
   
3. (1978 Automobile Data)
   
4. 
   
5. . eststo clear
   
6. 
   
7. . eststo:ivreghdfe price (weight=length), a(foreign) first savefirst savefp(f)
   
8. (MWFE estimator converged in 1 iterations)
   
9. 
   
10. Stored estimation results
    
11. -------------------------
    
12. -----------------------------------------------------------------------------
    
13.         name | command      depvar       npar  title
    
14. -------------+---------------------------------------------------------------
    
15.      fweight | ivreg2       weight          1  First-stage regression: weight
    
16. -----------------------------------------------------------------------------
    
17. 
    
18. First-stage regressions
    
19. -----------------------
    
20. 
    
21. 
    
22. Statistics consistent for homoskedasticity only
    
23. 
    
24.                                                       Number of obs =       74
    
25.                                                       F(  .,     .) =        .
    
26.                                                       Prob > F      =        .
    
27. Total (centered) SS     =            .                Centered R2   =        .
    
28. Total (uncentered) SS   =            .                Uncentered R2 =        .
    
29. Residual SS             =            .                Root MSE      =    250.3
    
30. 
    
31. ------------------------------------------------------------------------------
    
32.       weight |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
    
33. -------------+----------------------------------------------------------------
    
34.       length |   31.44455   1.601234    19.64   0.000     28.25178    34.63732
    
35. ------------------------------------------------------------------------------
    
36. Sargan statistic (Lagrange multiplier test of excluded instruments):         .
    
37.                                                  (equation exactly identified)
    
38. ------------------------------------------------------------------------------
    
39. invalid syntax
    
40. r(198);
    
41. 
    
42. end of do-file
    
43. 
    
44. r(198);

复制代码

zdlspace 发表于 2021-1-31 16:53
可能是你内存中储存了其他回归结果，加一条eststo clear试试。

不好意思，更新所有相关 pacjages 后就可以了：

1. * Install ftools (remove program if it existed previously)
   
2. cap ado uninstall ftools
   
3. net install ftools, from("https://raw.githubusercontent.com/sergiocorreia/ftools/master/src/") replace
   
4. 
   
5. * Install reghdfe
   
6. cap ado uninstall reghdfe
   
7. net install reghdfe, from("https://raw.githubusercontent.com/sergiocorreia/reghdfe/master/src/") replace
   
8. 
   
9. * Install boottest (Stata 11 and 12)
   
10. if (c(version)<13) cap ado uninstall boottest
    
11. if (c(version)<13) ssc install boottest, replace
    
12. 
    
13. * Install moremata (sometimes used by ftools but not needed for reghdfe)
    
14. cap ssc install moremata, replace
    
15. 
    
16. * Install ivreg2, the core package
    
17. cap ado uninstall ivreg2
    
18. ssc install ivreg2, replace
    
19. 
    
20. * Finally, install this package
    
21. cap ado uninstall ivreghdfe
    
22. net install ivreghdfe, from(https://raw.githubusercontent.com/sergiocorreia/ivreghdfe/master/src/) replace

复制代码

黃河泉 发表于 2021-2-1 08:42
不好意思，更新所有相关 pacjages 后就可以了：

嗯，是这样的，基本上我常用的命令，我都会给它更新到最新版，因为作者有可能修复了命令中的一些bug。

楼主你好，我在用xtivreg2 输出结果时，显示command outreg2 using is unrecognized ，但是我之前也一直在用outreg2啊，不会存在没有安装的意思，想问楼主这个是什么原因呢

田子啊 发表于 2021-3-31 14:14
楼主你好，我在用xtivreg2 输出结果时，显示command outreg2 using is unrecognized ，但是我之前也一 ...

先确认是否确实安装了，help outreg2,看看有没有。如果有的话，试着重新安装一次，ssc install outreg2,replace

楼主你好，我又试了一下，发现还是不行。另外，我在运行estadd scalar F = `e(widstat)' : fweight  这个的时候，请问我应该更改这个命令里面什么的变量呢，因为结果显示estimation result fweight not found，感谢你的帮助

楼主你好，我按照你的命令跑不了，xtivreg2也是更新到最新的版本了，能不能麻烦你帮忙解答一下，谢谢！
. which xtivreg2
/Users/zhouzhou/Library/Application Support/Stata/ado/plus/x/xtivreg2.ado
*! xtivreg2 1.0.17 19Feb2015
*! author mes



. use http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/macro/abdata.dta,clear
(Layard & Nickell, Unemployment in Britain, Economica 53, 1986 from Ox dist)

. xtset id year
       panel variable:  id (unbalanced)
        time variable:  year, 1976 to 1984
                delta:  1 unit

. xtivreg2 ys k (n=l2.n l3.n), fe first savefp(first)   
option   not allowed
r(198);

end of do-file

r(198);

.