使用宏观时间序列数据与企业面板数据进行回归，能不能使用双向固定效应模型？为什么？

请问一下，我是宏观的城市面板数据，i和y，企业的是i，j，y，这种应该怎么做回归啊，

llliyoung 发表于 2021-2-8 08:02
请问一下，我是宏观的城市面板数据，i和y，企业的是i，j，y，这种应该怎么做回归啊，

我觉得，两维面板数据和三维面板数据，应该不会有我前面讨论的共线性问题。

黃河泉 发表于 2020-12-31 15:33
这是老问题了，你的宏观时序变量与 i.year 是有完全线性重和的，而 Stata 会删掉在回归中排序较后面之变量 ...

黄老师您好，请问如果控制变量里有三个宏观时序变量，可以不控制时间固定效应吗？