在T笔交易中连续亏损N笔的概率

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在T笔交易中连续亏损N笔的概率:

已知:一个交易系统单笔交易发生亏损概率为0.5

求:１．在１０笔交易中发生连续１０笔亏损的概率．
２．在１０００笔交易中发生连续１０笔亏损的概率．
３．在１００００笔交易中发生连续１０笔亏损的概率．

附加题：在T笔交易中连续亏损N笔的概率(P')的公式是什么？（单笔亏损的概率计为Ｐ）

从这些结果中可以得出什么结论？这些结论对于交易的资金管理有什么启示？

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关键词：资金管理 交易系统 交易 亏损 问答 概率

没人响应, 开谜底了:

求:１．在１０笔交易中发生连续１０笔亏损的概率．
２．在１０００笔交易中发生连续１０笔亏损的概率．
３．在１００００笔交易中发生连续１０笔亏损的概率．

答案: 1.   0.00098
         2.    0.62025
         3.    0.99994

在T笔交易中连续亏损N笔的概率(P')的公式是什么？（单笔亏损的概率计为Ｐ）

答案:   P'=1-(1-P^N)^(T-(N-1))

讨论:　随着时间（交易笔数）的增加，此事件发生的概率越来越接近１．　

也就是说如果你每次都使用最高帐户资金１０％的风险头寸，而头寸大小不随着亏损而减小的话，对于一个盈率为一半的交易系统，在１００００笔交易中几乎可以１００％确定帐户会破产！

就算交易系统赢率大于50%,比如为90%,主要T足够大也趋近1. 这样所有的(无套利)的交易系统最后都破产 ?!

3# train2k

如果风险头寸不随着资金的亏损而减小的话, 理论上, 是的.

所以你需要正确的头寸策略来使得就算连续N次亏损发生, 也不会使得帐户资金破产 (或者超过某个最大资金回撤度).