协整，误差修正，VAR

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请高人指点一下，万分感谢。小妹正在写论文，准备用stata 来分析VAR模型。我的是月度数据，分析宏观经济景气指数中的先行指标对房地产投资的影响。我选择滞后12期来进行单位根检测，发现两个数列都有单位根。接下来有几个问题，想请教一下：
1.做协整分析，请问也是选择滞后12期吗
2. 做误差修正时，误差项是不是也是选择滞后12期
3. 我做VAR模型时，最大滞后期选的是7，发现第四期的AIC最小，如果选择滞后4，会不会让人觉得现在的4和之前的滞后12期相差很大
4. 请问一下脉冲响应函数，参考哪本书最好。
最近才接触计量经济学，有很多问题都想不明白，非常感谢大家的帮忙。

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关键词：误差修正 VaR 脉冲响应函数 经济景气指数 VAR模型 VaR 误差

协整要求数据平稳，先做季节调整

孙敬水的应该不错，可以看看

协整要求平稳么？不是同阶就行了么？

我也想知道。
在做VAR还有VEC的时候是不是也用同样的滞后阶数检验？