求助—请问怎么判断stata做出的协整检验结果？不胜感谢！~

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关键词：Stata 怎么判断 协整检验 tata

. vecrank   smbond ibbond

                       Johansen tests for cointegration                        
Trend: constant                                    Number of obs =486
Sample:  3 - 488                                   Lags =2
-------------------------------------------------------------------------------
                                                         5%
maximum                                      trace    critical
  rank    parms       LL       eigenvalue      statistic    value
    0      6       624.23762           .      5.9374*   15.41
    1      9       627.17699     0.01202      0.0587     3.76
    2      10      627.20633     0.00012
-------------------------------------------------------------------------------

结果如何解释最为理想呢?谢谢,跟着一起学习

你这个协整秩为哦

统计量小于置信值，一个协整关系都没有。过一个就有一个协整关系。

哎 看看

sdm7890 发表于 2013-3-9 13:34
统计量小于置信值，一个协整关系都没有。过一个就有一个协整关系。

请问如果rank 0后面的通过了，那还能做回归吗？是要所有秩都通过检验才可以吗？谢谢。

2013 发表于 2013-4-12 16:06
请问如果rank 0后面的通过了，那还能做回归吗？是要所有秩都通过检验才可以吗？谢谢。

你想做什么回归呢？找出协整关系以后就做误差修正模型，然后按照回归结果解释。
不用所有的rank通过，一般一个两个协整关系就可以了，太多的话不容易区分。

sdm7890 发表于 2013-4-15 00:49
你想做什么回归呢？找出协整关系以后就做误差修正模型，然后按照回归结果解释。
不用所有的rank通过，一 ...

具有协整关系的不是可以直接用经典回归吗？为什么还要误差修正。。。

2013 发表于 2013-4-15 09:14
具有协整关系的不是可以直接用经典回归吗？为什么还要误差修正。。。

能不能使用经典回归要看是否是0阶平稳的，如果是非平稳，那一般的回归就不是很准确，当然也可以做。我们有很多方法来修正这一误差，协整方法就是其中之一。

协整方法是为了分析非平稳经济变量之间数量关系的最主要工具之一，且通过线性误差修正模型(ECM)刻画了经济变量之间的线性调整机制，这就是所谓的线性协整方法。

运用方法：首先我们要判断它是几阶平稳，再找出的滞后阶数，然后找出协整关系。再建立误差修正模型，进而就可以预测。