基于RiskMetrics模型的比特币的VAR、ES计算R语言代码

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

此代码需在Rstudio上运行。以BTC-USD数据为例，基于RiskMetrics模型，分析计算了比特币的VaR(风险价值)与ES(期望损失)。同时也可以计算其他资产的VaR与ES,代码便于模仿，即使没有R语言基础的也可以模仿，同时代码中有中文注释，便于理解。
基于RiskMetrics模型的ES与VAR计算.txt (1.29 KB, 需要: RMB 59 元)

2021-1-7 15:40:28 上传

需要: RMB 59 元  [购买]

如有需要，可联系微x:2816599277

1.下载比特币数据


2.画图


3.日对数收益率


4.向前一步预测波动率


5.计算结果

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：RiskMetrics metrics Metric Risk RICS