求助：有没有人用R做swgarch的，能否分享一下程序！

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如题！
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关键词：swgarch GARCH 有没有人 ARCH 分享一下 求助 程序 分享 swgarch

因为不知道你要做什么，所以不敢太绝对的说。
不过要是做SWGARCH的话，R语言没有明确的包叫“SWGARCH”的。
但是如果markov的switching-Garch，可以用bayesGARCH()函数，在bayesGARCH包里。
函数表达式是——
bayesGARCH(y, mu.alpha = c(0,0), Sigma.alpha = 1000 * diag(1,2),
                      mu.beta = 0, Sigma.beta = 1000,
                      lambda = 0.01, delta = 2, control = list())



control列表中的是控制参数 。

可以提供以下几部分组成：

  
n.chain：MCMC链的数目（S）以生成。默认值：n.chain=1。
l.chain：每个MCMC链的长度。默认值：l.chain=10000。
start.val：起始链（）的值的矢量。默认值：start.val=c(0.01,0.1,0.7,20)。
addPriorConditions函数：允许用户添加上的模型参数的约束。默认值：NULL，没有额外的限制规定。
refresh：频率的报告。默认值：refresh=10迭代。
digits：在报告中的数字。默认值：digits=4。


比如——
MCMC <- bayesGARCH(y, lambda = 100, delta = 500,
                                        control = list(n.chain = 2, l.chain = 2000))