1970年~2018年间149个国家的面板数据如何回归

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因变量找好了，找了8个控制变量。第一次做回归毫无头绪。想向大家请教一下大概得操作流程

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关键词：面板数据 国家的 控制变量 操作流程 因变量

xtset id year
xtreg y x1 x2 x3 ,fe
xtreg y x1 x2 x3 , fe robust

田地潜更主5 发表于 2021-1-14 19:48
xtset id year
xtreg y x1 x2 x3 ,fe
xtreg y x1 x2 x3 , fe robust

你漏了时间固定效应，另外第二个可以不做，必须考虑robust

zdlspace 发表于 2021-1-15 01:30
你漏了时间固定效应，另外第二个可以不做，必须考虑robust

你好，请问我的数据内生性问题导致豪斯曼检验p值为负的情况下也可以使用这个命令吗

forever0804 发表于 2021-6-13 13:30
你好，请问我的数据内生性问题导致豪斯曼检验p值为负的情况下也可以使用这个命令吗

一般不需要做hausman检验，另外此处hausman检验的是随机效应和固定效应。

zdlspace 发表于 2021-6-13 13:38
一般不需要做hausman检验，另外此处hausman检验的是随机效应和固定效应。

那请问同时考虑国家固定效应与时间固定效应的代码是如下所示吗<br>
xtreg y x1 x2 x3 , fe robust

zdlspace 发表于 2021-6-13 13:38
一般不需要做hausman检验，另外此处hausman检验的是随机效应和固定效应。

另外请问当我的模型考虑国家固定效应和时间固定效应后，核心解释产量就不显著了，但若单纯的xtreg y x则显著，这种情况下我是应该换模型吗(本科毕业论文)，不知道本科毕业论文如果不考虑国家固定效应和时间固定效应会不会有什么问题

xtreg y x1 x2 i.year , fe robust