遇到个问题如下
通常研究月份效应采用虚拟变量法,使用如下模型:
Rt=∑φi*Mit+et(i=1,2,...12)
式中,为第t日的股票收益:是一年中月份i的虚拟变量,如果是一月份第t日的收益,那么Mit=1,否则为零,其余类似。参数的估计,是第i月收益率均值的估计。
用eviews具体如何操作呀,求教,万分感谢。
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楼主: summertail
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