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楼主: 点宽DigQuant
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[其他] 【点宽专栏】破解波动性突破实盘系统 [推广有奖]

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1.波动性突破实盘系统介绍


1.1系统设计思想
波动性突破, 本身带有一定程度自适应市场的特点, 为趋势跟踪系统中的上品, 我们再加入时间清仓、 顺势下轿的元素, 在中性的盘整市道中主动退出突破交易, 或在发生第二次波动性突破的时候顺势平仓,这样就部分解决了利润回撒的问题, 至于参数, 个人倾向于没有参数的交易系统模型最好, 最具有未来市场的适应能力, 如果必须要有一两个参数, 那么以该参数在大幅度变动的测试环境下, 仍然可以盈利为佳。
1.2波动性突破系统的文华财经源码:
TR:= MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE, 1)-HIGH)), ABS (REF(CLOSE, 1)-LOW));
ATR := MA(TR, 10);
DT:=CLOSE>REF(CLOSE, l)+REF(ATR, l)×1.5;
KT:=CLOSEREF(CLOSE, l)+REF(ATR, l)×1.5, 2)=1&&DT:
KT2:=COUNT(CLOSE<REF(CLOSE, 1)-REF(ATR, l)×1.5, 2)=1&&KT:
DT,BPK;
KT,SPK;
CROSS (BARSLAST (DT),N) || DT2, SP;
CROSS (BARSLAST (KT),N) || KT2, BP;

1.3文华财经函数注解:
文华中:1、买开/卖开(BK/SK)、买平/卖平(BP/SP)和买平开/卖平开(BPK/SPK)的字母缩写。简单说,就是前者每次交易有间隔,类似于一般人的交易方式;而后者就是平仓后立即反手,是连续在市场交易。2、REF(X,N) 引用X在N个周期前的值。3、BARSLAST(X) 求上一次条件成立到当前的周期数。4、COUNT(X,N) 表示统计在N周期内满足X条件的周期数。5、CROSS(X,Y) 表示X上穿Y。

2.策略代码分享


2.1策略文件
function  WATR(Int,Begin,cellPar)
global idexK
global Tlen
global TimeDT
global TimeKT
N=cellPar{1};
if Int
   traderSetParalMode(false);
   idexK=traderRegKData('day',1);
   Tlen=length(idexK(:,1));
   TimeDT=zeros(Tlen,1);
   TimeKT=zeros(Tlen,1);
else
   %提取数据
   [mp,~,~] = traderGetAccountPositionV2(1,(1:Tlen));
   [~,HandListCap,~,~,~]=traderGetAccountInfoV2(1);
   iddexK = traderGetRegKData(idexK, 30, false);
   [Multiple, ~, ~, ~, ~, ~, ~] = traderGetFutureInfoV2(1:Tlen);
   for i=1:Tlen
       idddexK=iddexK(1+8*(i-1):8*i,:);
       time=idddexK(1,:);
       high=idddexK(3,:);
       low=idddexK(4,:);
       close=idddexK(5,:);
       sharenum=floor(HandListCap*0.8/close(end)/Multiple(i)/Tlen);
       %指标计算
       TR=max(max((high(1:end-1)-low(1:end-1)),abs(close(1:end-1)-high(1:end-1))),abs(close(1:end-1)-low(1:end-1)));
       ATRValue=MA(TR,10);
       DT=close(end)>close(end-1)+ATRValue(end-1)*1.5;
       KT=close(end)<close(end-1)-ATRValue(end-1)*1.5;
       if DT==1
           TimeDT(i)=time(end);
       elseif KT==1
           TimeKT(i)=time(end);
       end
       D1=close(end-1)>close(end-2)+ATRValue(end-2)*1.5;
       D2=close(end-2)>close(end-3)+ATRValue(end-3)*1.5;
       K1=close(end-1)<close(end-2)-ATRValue(end-2)*1.5;
       K2=close(end-2)<close(end-3)-ATRValue(end-3)*1.5;
       DT2=(D1+D2==1)&&DT;
       KT2=(K1+K2==1)&&KT;
       SP=(time(end-N+1)>TimeDT(i))||DT2;
       BP=(time(end-N+1)>TimeKT(i))||KT2;
       %开平仓动作
       if mp(i)==0
           if KT
               traderBuyV2(1,i,sharenum,0,'market','buy');
           elseif   DT
               traderSellShortV2(1,i,sharenum,0,'market','sell');
           end
       elseif mp(i)>0
           if  DT
               traderPositionToV2(1,i,0,0,'market','stop');
           elseif BP
               traderPositionToV2(1,i,0,0,'market','stop');
           end
       elseif  mp(i)<0
           if KT
               traderPositionToV2(1,i,0,0,'market','stop');
           elseif SP
               traderPositionToV2(1,i,0,0,'market','stop');
           end
       end
   end
end
end
function MAValue=MA(Price,Length)
MAValue=zeros(length(Price),1);
for i=Length:length(Price)
   MAValue(i)=sum(Price(i-Length+1:i))/Length;
end
MAValue(1:Length-1)=Price(1:Length-1);
end

2.2执行文件
targetList1 = traderGetCodeList('dce000');
targetList2 =traderGetCodeList('czce000');
targetList3 = traderGetCodeList('shfe000');
targetList=[targetList1,targetList2,targetList3];
targetList=targetList([2 16 17 18 33 47]);
traderSetBacktest(100000000,0.0025,0.02,0,1,0,0);
AccountList(1) = {'FutureBackReplay'};
N=7;
traderRunBacktestV2('WATR',@WATR,{N},AccountList(1),targetList,'day',1,20110101,20170820,'FWard');

3.回测表现


对几种不同类型同时成交量活跃的商品期货2010年至2017年进行回测



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